Сравнение DRILX с FTLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund (DRILX) и Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund (FTLSX).
DRILX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. FTLSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 июн. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности DRILX и FTLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRILX и FTLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRILX Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund | -3.79% | 19.66% | 17.10% | 21.37% | -15.28% | 21.08% | 14.10% | 25.61% | -9.07% | 10.06% |
FTLSX Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund | -0.50% | 10.31% | 4.72% | 8.60% | -11.33% | 3.30% | 9.04% | 10.97% | -1.40% | 3.61% |
Доходность по периодам
С начала года, DRILX показывает доходность -3.79%, что значительно ниже, чем у FTLSX с доходностью -0.50%.
DRILX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -8.01%
- С начала года
- -3.79%
- 6 месяцев
- -0.76%
- 1 год
- 16.93%
- 3 года*
- 15.41%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 11.20%
FTLSX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 7.42%
- 3 года*
- 6.37%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRILX и FTLSX
DRILX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии FTLSX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DRILX vs. FTLSX — Ранг доходности на риск
DRILX
FTLSX
Сравнение DRILX c FTLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund (DRILX) и Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund (FTLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRILX | FTLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.58 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 2.18 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.31 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 2.06 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | 8.61 | -4.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRILX | FTLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.58 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.53 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.85 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между DRILX и FTLSX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRILX и FTLSX
Дивидендная доходность DRILX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности FTLSX в 3.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRILX Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund | 1.56% | 1.47% | 2.40% | 3.26% | 3.97% | 2.25% | 2.11% | 2.12% | 2.25% | 0.91% | 1.96% |
FTLSX Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund | 3.83% | 3.68% | 3.37% | 3.19% | 5.28% | 4.91% | 3.06% | 4.44% | 4.26% | 1.97% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DRILX и FTLSX
Максимальная просадка DRILX за все время составила -33.48%, что больше максимальной просадки FTLSX в -15.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRILX и FTLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRILX | FTLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.48% | -15.74% | -17.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -3.65% | -7.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.50% | -15.74% | -7.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.58% | -3.46% | -5.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -2.86% | -1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 0.87% | +2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRILX и FTLSX
Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund (DRILX) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund (FTLSX) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что DRILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRILX | FTLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 2.12% | +2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.20% | 3.10% | +5.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.88% | 4.82% | +11.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.77% | 5.34% | +9.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.71% | 4.74% | +10.97% |