PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRIKX с LTSTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRIKX с LTSTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DRIKX (Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund) and LTSTX (Principal LifeTime 2025 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, DRIKX returned 12.53%/yr vs 8.00%/yr for LTSTX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. DRIKX charges 0.22%/yr vs 0.01%/yr for LTSTX.

Доходность

Сравнение доходности DRIKX и LTSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund (DRIKX) и Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRIKX показывает доходность 11.64%, что значительно выше, чем у LTSTX с доходностью 4.65%. За последние 10 лет акции DRIKX превзошли акции LTSTX по среднегодовой доходности: 12.53% против 8.00% соответственно.

DRIKX

1 день
-0.66%
1 месяц
3.40%
С начала года
11.64%
6 месяцев
12.25%
1 год
27.11%
3 года*
20.07%
5 лет*
11.34%
10 лет*
12.53%

LTSTX

1 день
-0.52%
1 месяц
1.41%
С начала года
4.65%
6 месяцев
4.87%
1 год
12.86%
3 года*
12.14%
5 лет*
5.43%
10 лет*
8.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRIKX и LTSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRIKX
Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund		11.64%19.29%17.19%21.26%-15.32%21.28%14.20%25.63%-9.16%21.59%
LTSTX
Principal LifeTime 2025 Fund		4.65%12.16%11.91%13.30%-15.23%10.91%13.70%20.50%-6.41%16.75%

Correlation

The correlation between DRIKX and LTSTX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.94

The correlation between DRIKX and LTSTX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund

Principal LifeTime 2025 Fund

Часто сравнивают с DRIKX:
DRIKX с DRIHXDRIKX с FDEEXDRIKX с VTSAXDRIKX с VFFVXDRIKX с AAATXDRIKX с FWLSXDRIKX с FYTKX
Часто сравнивают с LTSTX:
LTSTX с TRRHXLTSTX с PHTYXLTSTX с ARFVXLTSTX с FHBZXLTSTX с FRIMXLTSTX с PADLXLTSTX с PPLIX

Доходность на риск

DRIKX vs. LTSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIKX
Ранг доходности на риск DRIKX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIKX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIKX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIKX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIKX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIKX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
LTSTX
Ранг доходности на риск LTSTX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTSTX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTSTX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTSTX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTSTX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTSTX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIKX c LTSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund (DRIKX) и Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRIKXLTSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
1.98

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.77
2.87

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.38

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

2.52

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.33

11.37

+3.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRIKX vs. LTSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIKX на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа LTSTX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIKX и LTSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRIKXLTSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

1.98

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.59

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.82

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.48

+0.32

Просадки

Сравнение просадок DRIKX и LTSTX

Максимальная просадка DRIKX за все время составила -33.48%, что меньше максимальной просадки LTSTX в -48.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIKX и LTSTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRIKXLTSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.48%

-48.17%

+14.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.59%

-5.24%

-3.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.02%

-8.12%

-7.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.49%

-21.01%

-2.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.48%

-23.33%

-10.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.52%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-6.16%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

1.16%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIKX и LTSTX

Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund (DRIKX) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) с волатильностью 2.09%. Это указывает на то, что DRIKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRIKXLTSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

2.09%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

5.40%

+3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22%

6.66%

+4.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

9.18%

+5.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.75%

9.82%

+5.93%

Сравнение комиссий DRIKX и LTSTX

DRIKX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии LTSTX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIKX и LTSTX

Дивидендная доходность DRIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности LTSTX в 11.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRIKX
Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund		1.32%1.24%2.44%3.19%3.92%2.37%2.41%2.12%2.27%1.18%1.39%0.00%
LTSTX
Principal LifeTime 2025 Fund		11.65%12.19%9.74%4.26%8.00%7.66%5.25%6.91%6.39%4.75%3.65%8.91%

Часто задаваемые вопросы

DRIKX and LTSTX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRIKX has higher volatility (3.17%) compared to LTSTX (2.09%). In terms of maximum drawdown, DRIKX dropped -33.48% vs LTSTX's -48.17%.

DRIKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRIKX и LTSTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор