Сравнение DRIKX с FRHMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund (DRIKX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX).
DRIKX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности DRIKX и FRHMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIKX и FRHMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIKX Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund | -1.28% | 19.29% | 17.19% | 21.26% | -15.32% | 21.28% | 14.20% | 9.51% |
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 0.28% | 10.02% | 4.50% | 8.28% | -11.48% | 2.98% | 8.79% | 3.17% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIKX показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у FRHMX с доходностью 0.28%.
DRIKX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -1.28%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 19.54%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 11.39%
FRHMX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 7.78%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIKX и FRHMX
DRIKX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FRHMX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DRIKX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск
DRIKX
FRHMX
Сравнение DRIKX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund (DRIKX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIKX | FRHMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.75 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 2.45 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.35 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 2.38 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 9.46 | -4.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIKX | FRHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.75 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.51 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.73 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между DRIKX и FRHMX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIKX и FRHMX
Дивидендная доходность DRIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности FRHMX в 3.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIKX Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund | 1.50% | 1.24% | 2.44% | 3.19% | 3.92% | 2.37% | 2.41% | 2.12% | 2.27% | 1.18% | 1.39% |
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 3.36% | 3.22% | 3.24% | 3.02% | 4.77% | 3.78% | 2.61% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DRIKX и FRHMX
Максимальная просадка DRIKX за все время составила -33.48%, что больше максимальной просадки FRHMX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIKX и FRHMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIKX | FRHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.48% | -15.96% | -17.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.28% | -3.42% | -7.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.49% | -15.96% | -7.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.19% | -2.45% | -3.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -3.58% | -0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 0.86% | +2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIKX и FRHMX
Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund (DRIKX) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что DRIKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIKX | FRHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 2.13% | +3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.59% | 2.94% | +5.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.17% | 4.63% | +11.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.80% | 5.23% | +9.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.73% | 5.14% | +10.59% |