PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRIJX с FRHMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRIJX с FRHMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund (DRIJX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX).

DRIJX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DRIJX и FRHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund (DRIJX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRIJX и FRHMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DRIJX
Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund		-1.13%19.64%17.05%21.37%-15.25%21.63%14.09%9.48%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		0.28%10.02%4.50%8.28%-11.48%2.98%8.79%3.17%

Доходность по периодам

С начала года, DRIJX показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у FRHMX с доходностью 0.28%.

DRIJX

1 день
2.48%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
1.57%
1 год
19.55%
3 года*
16.43%
5 лет*
9.98%
10 лет*
11.47%

FRHMX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.40%
1 год
7.78%
3 года*
6.39%
5 лет*
2.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Часто сравнивают с DRIJX:
DRIJX с SWTSXDRIJX с FXAIXDRIJX с FFFHXDRIJX с VOODRIJX с FISNXDRIJX с FTLSXDRIJX с DFUSX
Часто сравнивают с FRHMX:
FRHMX с RFGTXFRHMX с FHNDXFRHMX с TRRLXFRHMX с LINKXFRHMX с FHRDXFRHMX с FNGLXFRHMX с FSNQX

Сравнение комиссий DRIJX и FRHMX

DRIJX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FRHMX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6
DRIJX
Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund

Доходность на риск

DRIJX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIJX
Ранг доходности на риск DRIJX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIJX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIJX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIJX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIJX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIJX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FRHMX
Ранг доходности на риск FRHMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRHMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRHMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRHMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIJX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund (DRIJX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRIJXFRHMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.75

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

2.45

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

2.38

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.82

9.46

-1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRIJX vs. FRHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIJX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRHMX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIJX и FRHMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRIJXFRHMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.75

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.51

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.73

+0.01

Корреляция

Корреляция между DRIJX и FRHMX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIJX и FRHMX

Дивидендная доходность DRIJX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности FRHMX в 3.36%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
DRIJX
Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund		2.56%2.49%2.53%3.40%3.98%2.87%4.15%2.18%2.29%1.25%1.40%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		3.36%3.22%3.24%3.02%4.77%3.78%2.61%1.95%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DRIJX и FRHMX

Максимальная просадка DRIJX за все время составила -33.55%, что больше максимальной просадки FRHMX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIJX и FRHMX.

Загрузка...

Показатели просадок

DRIJXFRHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.55%

-15.96%

-17.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.85%

-3.42%

-7.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.49%

-15.96%

-7.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-2.45%

-3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-3.58%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

0.86%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIJX и FRHMX

Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund (DRIJX) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что DRIJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRIJXFRHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

2.13%

+2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.94%

2.94%

+5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.97%

4.63%

+10.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

5.23%

+9.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

5.14%

+10.48%