Сравнение DRIJX с FCQTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund (DRIJX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX).
DRIJX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. FCQTX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 мар. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности DRIJX и FCQTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIJX и FCQTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIJX Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund | -1.13% | 19.64% | 17.05% | 21.37% | -15.25% | 21.63% | 48.94% |
FCQTX American Funds 2065 Target Date Retirement Fund | -3.37% | 20.74% | 15.64% | 21.56% | -19.63% | 17.34% | 47.06% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIJX показывает доходность -1.13%, что значительно выше, чем у FCQTX с доходностью -3.37%.
DRIJX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 19.55%
- 3 года*
- 16.43%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- 11.47%
FCQTX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- -0.75%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 15.53%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIJX и FCQTX
DRIJX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии FCQTX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DRIJX vs. FCQTX — Ранг доходности на риск
DRIJX
FCQTX
Сравнение DRIJX c FCQTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund (DRIJX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIJX | FCQTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.24 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.85 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.26 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.85 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.82 | 7.89 | -0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIJX | FCQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.24 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.55 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.98 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между DRIJX и FCQTX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIJX и FCQTX
Дивидендная доходность DRIJX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности FCQTX в 4.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIJX Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund | 2.56% | 2.49% | 2.53% | 3.40% | 3.98% | 2.87% | 4.15% | 2.18% | 2.29% | 1.25% | 1.40% |
FCQTX American Funds 2065 Target Date Retirement Fund | 4.83% | 4.67% | 2.80% | 1.99% | 3.96% | 1.54% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DRIJX и FCQTX
Максимальная просадка DRIJX за все время составила -33.55%, что больше максимальной просадки FCQTX в -27.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIJX и FCQTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIJX | FCQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.55% | -27.34% | -6.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.85% | -10.21% | -0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.49% | -27.34% | +3.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -7.36% | +1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -6.02% | +1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 2.39% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIJX и FCQTX
Текущая волатильность для Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund (DRIJX) составляет 5.03%, в то время как у American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что DRIJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIJX | FCQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 5.61% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.94% | 9.44% | -1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.97% | 15.36% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.56% | 14.63% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.62% | 15.09% | +0.53% |