Сравнение DRIHX с PDDDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund (DRIHX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX).
DRIHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. PDDDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DRIHX и PDDDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIHX и PDDDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIHX Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund | -1.15% | 14.48% | 11.11% | 16.06% | -16.20% | 16.54% | 12.73% | 22.12% | -7.66% | 18.73% |
PDDDX Prudential Day One 2020 Fund | 0.77% | 10.40% | 15.97% | 9.52% | -12.63% | 36.80% | 8.13% | 14.99% | -4.65% | 10.17% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIHX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у PDDDX с доходностью 0.77%.
DRIHX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 12.70%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- 8.81%
PDDDX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 9.25%
- 3 года*
- 10.93%
- 5 лет*
- 10.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIHX и PDDDX
DRIHX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии PDDDX в 0.76%.
Доходность на риск
DRIHX vs. PDDDX — Ранг доходности на риск
DRIHX
PDDDX
Сравнение DRIHX c PDDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund (DRIHX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIHX | PDDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.43 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 2.03 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.31 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.83 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | 8.88 | -2.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIHX | PDDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.43 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.77 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.78 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между DRIHX и PDDDX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIHX и PDDDX
Дивидендная доходность DRIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности PDDDX в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIHX Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund | 5.09% | 5.15% | 3.42% | 3.71% | 4.43% | 2.58% | 3.05% | 2.24% | 2.34% | 1.22% | 1.40% |
PDDDX Prudential Day One 2020 Fund | 4.02% | 4.05% | 19.73% | 3.22% | 8.41% | 28.05% | 1.91% | 3.76% | 3.05% | 0.86% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DRIHX и PDDDX
Максимальная просадка DRIHX за все время составила -27.96%, что больше максимальной просадки PDDDX в -18.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIHX и PDDDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIHX | PDDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.96% | -18.88% | -9.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.81% | -5.29% | -3.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.51% | -16.64% | -5.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.20% | -2.60% | -2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -3.06% | -1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 1.09% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIHX и PDDDX
Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund (DRIHX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что DRIHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIHX | PDDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 2.43% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.50% | 3.72% | +2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.81% | 6.65% | +5.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.60% | 13.75% | -2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.79% | 11.45% | +1.34% |