Сравнение DRIHX с FTLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund (DRIHX) и Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund (FTLSX).
DRIHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. FTLSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 июн. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности DRIHX и FTLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIHX и FTLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIHX Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund | -1.15% | 14.48% | 11.11% | 16.06% | -16.20% | 16.54% | 12.73% | 22.12% | -7.66% | 9.14% |
FTLSX Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund | 0.39% | 10.31% | 4.72% | 8.60% | -11.33% | 3.30% | 9.04% | 10.97% | -1.40% | 3.61% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIHX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у FTLSX с доходностью 0.39%.
DRIHX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 12.70%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- 8.81%
FTLSX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 8.16%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 2.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIHX и FTLSX
DRIHX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии FTLSX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DRIHX vs. FTLSX — Ранг доходности на риск
DRIHX
FTLSX
Сравнение DRIHX c FTLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund (DRIHX) и Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund (FTLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIHX | FTLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.73 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 2.41 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.35 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.33 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | 9.55 | -3.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIHX | FTLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.73 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.54 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.87 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между DRIHX и FTLSX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIHX и FTLSX
Дивидендная доходность DRIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности FTLSX в 3.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIHX Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund | 5.09% | 5.15% | 3.42% | 3.71% | 4.43% | 2.58% | 3.05% | 2.24% | 2.34% | 1.22% | 1.40% |
FTLSX Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund | 3.80% | 3.68% | 3.37% | 3.19% | 5.28% | 4.91% | 3.06% | 4.44% | 4.26% | 1.97% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DRIHX и FTLSX
Максимальная просадка DRIHX за все время составила -27.96%, что больше максимальной просадки FTLSX в -15.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIHX и FTLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIHX | FTLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.96% | -15.74% | -12.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.81% | -3.65% | -5.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.51% | -15.74% | -6.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.20% | -2.59% | -2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -2.86% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 0.89% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIHX и FTLSX
Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund (DRIHX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund (FTLSX) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что DRIHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIHX | FTLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 2.36% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.50% | 3.22% | +3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.81% | 4.89% | +6.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.60% | 5.36% | +6.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.79% | 4.75% | +8.04% |