PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRIHX с FRIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRIHX с FRIMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund (DRIHX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX).

DRIHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. FRIMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности DRIHX и FRIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund (DRIHX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRIHX и FRIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRIHX
Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund		-1.15%14.48%11.11%16.06%-16.20%16.54%12.73%22.12%-7.66%19.53%
FRIMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I		0.24%9.94%4.30%8.06%-11.66%2.78%8.57%10.57%-1.82%7.08%

Доходность по периодам

С начала года, DRIHX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у FRIMX с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции DRIHX превзошли акции FRIMX по среднегодовой доходности: 8.81% против 4.00% соответственно.

DRIHX

1 день
1.69%
1 месяц
-4.61%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
0.40%
1 год
12.70%
3 года*
11.26%
5 лет*
6.17%
10 лет*
8.81%

FRIMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.07%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.30%
1 год
7.57%
3 года*
6.23%
5 лет*
2.46%
10 лет*
4.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I

Часто сравнивают с DRIHX:
DRIHX с DRIKXDRIHX с AAGTXDRIHX с VOODRIHX с SWERXDRIHX с PMTIXDRIHX с DFIEXDRIHX с DFEOX
Часто сравнивают с FRIMX:
FRIMX с PMTIXFRIMX с TCLEXFRIMX с LTSTXFRIMX с FIRFXFRIMX с PLTHXFRIMX с TBLGXFRIMX с PLTNX

Сравнение комиссий DRIHX и FRIMX

DRIHX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FRIMX в 0.45%.

FRIMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I
DRIHX
Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund

Доходность на риск

DRIHX vs. FRIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIHX
Ранг доходности на риск DRIHX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIHX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIHX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIHX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIHX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIHX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FRIMX
Ранг доходности на риск FRIMX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRIMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRIMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRIMX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRIMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRIMX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIHX c FRIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund (DRIHX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRIHXFRIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.70

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.38

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.34

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

2.31

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.31

9.18

-2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRIHX vs. FRIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIHX на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа FRIMX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIHX и FRIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRIHXFRIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.70

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.47

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.90

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.53

+0.15

Корреляция

Корреляция между DRIHX и FRIMX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIHX и FRIMX

Дивидендная доходность DRIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности FRIMX в 3.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRIHX
Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund		5.09%5.15%3.42%3.71%4.43%2.58%3.05%2.24%2.34%1.22%1.40%0.00%
FRIMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I		3.13%3.11%3.01%2.82%4.52%3.54%2.41%2.56%4.67%8.56%1.67%1.68%

Просадки

Сравнение просадок DRIHX и FRIMX

Максимальная просадка DRIHX за все время составила -27.96%, что меньше максимальной просадки FRIMX в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIHX и FRIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

DRIHXFRIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.96%

-33.73%

+5.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.81%

-3.44%

-5.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.51%

-16.12%

-6.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.96%

-16.12%

-11.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.20%

-2.46%

-2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-3.74%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

0.86%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIHX и FRIMX

Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund (DRIHX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что DRIHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRIHXFRIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

2.13%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.50%

2.95%

+3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.81%

4.64%

+7.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.60%

5.23%

+6.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.79%

4.48%

+8.31%