Сравнение DRIHX с FFFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund (DRIHX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX).
DRIHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. FFFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности DRIHX и FFFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIHX и FFFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIHX Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund | -1.15% | 14.48% | 11.11% | 16.06% | -16.20% | 16.54% | 12.73% | 22.12% | -7.66% | 19.53% |
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 0.45% | 10.42% | 4.34% | 8.18% | -11.33% | 3.12% | 8.93% | 10.74% | -1.99% | 8.21% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIHX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у FFFAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции DRIHX превзошли акции FFFAX по среднегодовой доходности: 8.81% против 4.24% соответственно.
DRIHX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 12.70%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- 8.81%
FFFAX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 8.19%
- 3 года*
- 6.51%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- 4.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIHX и FFFAX
DRIHX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FFFAX в 0.47%.
Доходность на риск
DRIHX vs. FFFAX — Ранг доходности на риск
DRIHX
FFFAX
Сравнение DRIHX c FFFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund (DRIHX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIHX | FFFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.75 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 2.45 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.35 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.31 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | 9.52 | -3.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIHX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.75 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.52 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.93 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 1.03 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между DRIHX и FFFAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIHX и FFFAX
Дивидендная доходность DRIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности FFFAX в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIHX Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund | 5.09% | 5.15% | 3.42% | 3.71% | 4.43% | 2.58% | 3.05% | 2.24% | 2.34% | 1.22% | 1.40% | 0.00% |
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 3.24% | 3.29% | 3.13% | 2.92% | 5.89% | 6.12% | 4.37% | 3.65% | 5.17% | 3.74% | 3.21% | 3.28% |
Просадки
Сравнение просадок DRIHX и FFFAX
Максимальная просадка DRIHX за все время составила -27.96%, что больше максимальной просадки FFFAX в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIHX и FFFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIHX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.96% | -17.96% | -10.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.81% | -3.68% | -5.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.51% | -15.87% | -6.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.96% | -15.87% | -12.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.20% | -2.56% | -2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -1.80% | -2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 0.89% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIHX и FFFAX
Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund (DRIHX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что DRIHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIHX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 2.44% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.50% | 3.29% | +3.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.81% | 4.88% | +6.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.60% | 5.30% | +6.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.79% | 4.58% | +8.21% |