Сравнение DRIGX с SSFNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund (DRIGX) и State Street Target Retirement Fund (SSFNX).
DRIGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. SSFNX управляется State Street. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DRIGX и SSFNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIGX и SSFNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIGX Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund | -2.36% | 11.65% | 7.31% | 12.95% | -20.97% | 15.21% | 16.43% | 21.77% | -7.36% | 17.24% |
SSFNX State Street Target Retirement Fund | -0.35% | 10.93% | 7.05% | 10.73% | -12.21% | 6.87% | 10.26% | 13.97% | -2.49% | 8.92% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIGX показывает доходность -2.36%, что значительно ниже, чем у SSFNX с доходностью -0.35%. За последние 10 лет акции DRIGX превзошли акции SSFNX по среднегодовой доходности: 6.99% против 5.41% соответственно.
DRIGX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- -2.36%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 8.12%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 6.99%
SSFNX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 8.90%
- 3 года*
- 8.01%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 5.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIGX и SSFNX
DRIGX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии SSFNX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DRIGX vs. SSFNX — Ранг доходности на риск
DRIGX
SSFNX
Сравнение DRIGX c SSFNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund (DRIGX) и State Street Target Retirement Fund (SSFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIGX | SSFNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.59 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 2.24 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.35 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.93 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | 9.29 | -5.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIGX | SSFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.59 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.61 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.83 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.77 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между DRIGX и SSFNX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIGX и SSFNX
Дивидендная доходность DRIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что больше доходности SSFNX в 4.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIGX Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund | 7.07% | 6.76% | 4.33% | 3.96% | 5.94% | 3.45% | 3.32% | 2.31% | 2.46% | 1.23% | 1.38% | 0.00% |
SSFNX State Street Target Retirement Fund | 4.88% | 4.86% | 5.78% | 5.26% | 5.12% | 6.69% | 1.61% | 3.35% | 4.40% | 2.72% | 1.84% | 2.05% |
Просадки
Сравнение просадок DRIGX и SSFNX
Максимальная просадка DRIGX за все время составила -26.73%, что больше максимальной просадки SSFNX в -16.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIGX и SSFNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIGX | SSFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.73% | -16.62% | -10.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.95% | -4.51% | -3.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.73% | -16.62% | -10.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.73% | -16.62% | -10.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.19% | -3.35% | -2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.32% | -2.55% | -2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 0.94% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIGX и SSFNX
Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund (DRIGX) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с State Street Target Retirement Fund (SSFNX) с волатильностью 1.92%. Это указывает на то, что DRIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSFNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIGX | SSFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | 1.92% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.72% | 3.23% | +2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.73% | 5.71% | +5.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.26% | 6.56% | +4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.09% | 6.55% | +4.54% |