Сравнение DRIGX с FRQHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund (DRIGX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX).
DRIGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. FRQHX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности DRIGX и FRQHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIGX и FRQHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIGX Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund | -1.08% | 11.65% | 7.31% | 12.95% | -20.97% | 15.21% | 16.43% | 7.41% |
FRQHX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 0.30% | 10.01% | 4.68% | 8.75% | -12.22% | 4.04% | 9.80% | 3.95% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIGX показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у FRQHX с доходностью 0.30%.
DRIGX
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 9.23%
- 3 года*
- 8.01%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 7.13%
FRQHX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 7.79%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIGX и FRQHX
DRIGX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии FRQHX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DRIGX vs. FRQHX — Ранг доходности на риск
DRIGX
FRQHX
Сравнение DRIGX c FRQHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund (DRIGX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIGX | FRQHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.76 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 2.46 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.35 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 2.40 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.64 | 9.49 | -4.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIGX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.76 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.49 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.72 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между DRIGX и FRQHX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIGX и FRQHX
Дивидендная доходность DRIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности FRQHX в 3.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIGX Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund | 6.98% | 6.76% | 4.33% | 3.96% | 5.94% | 3.45% | 3.32% | 2.31% | 2.46% | 1.23% | 1.38% |
FRQHX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 3.35% | 3.20% | 3.20% | 2.95% | 5.25% | 6.22% | 3.70% | 2.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DRIGX и FRQHX
Максимальная просадка DRIGX за все время составила -26.73%, что больше максимальной просадки FRQHX в -16.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIGX и FRQHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIGX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.73% | -16.90% | -9.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.95% | -3.41% | -4.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.73% | -16.90% | -9.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.95% | -2.44% | -2.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.32% | -3.88% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 0.86% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIGX и FRQHX
Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund (DRIGX) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что DRIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIGX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 2.11% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.86% | 2.93% | +2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.78% | 4.65% | +6.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.28% | 5.52% | +5.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.10% | 5.77% | +5.33% |