Сравнение DRGVX с TILVX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DRGVX показывает доходность 2.66%, а TILVX немного ниже – 2.64%. За последние 10 лет акции DRGVX превзошли акции TILVX по среднегодовой доходности: 13.00% против 10.28% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DRGVX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DRGVX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TILVX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRGVX и TILVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DRGVX и TILVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность DRGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности TILVX в 5.80%

Максимальная просадка DRGVX за все время составила -42.60%, что меньше максимальной просадки TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRGVX и TILVX.

BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что DRGVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.