Сравнение DRGVX с PEIYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX).
DRGVX - это активно управляемый фонд от BNY Mellon. Фонд был запущен 31 мая 2001 г.. PEIYX управляется Putnam. Фонд был запущен 10 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности DRGVX и PEIYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRGVX и PEIYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRGVX BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I | 2.32% | 18.48% | 14.26% | 12.83% | 1.51% | 31.14% | 3.94% | 27.04% | -10.52% | 15.06% |
PEIYX Putnam Large Cap Value Fund | 0.79% | 19.94% | 19.32% | 15.34% | -2.83% | 27.18% | 6.11% | 29.69% | -8.35% | 18.96% |
Доходность по периодам
С начала года, DRGVX показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у PEIYX с доходностью 0.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DRGVX имеют среднегодовую доходность 12.96%, а акции PEIYX немного впереди с 13.30%.
DRGVX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 7.39%
- 1 год
- 18.32%
- 3 года*
- 15.86%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 12.96%
PEIYX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- 18.65%
- 3 года*
- 17.79%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- 13.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRGVX и PEIYX
DRGVX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии PEIYX в 0.65%.
Доходность на риск
DRGVX vs. PEIYX — Ранг доходности на риск
DRGVX
PEIYX
Сравнение DRGVX c PEIYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRGVX | PEIYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.20 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.70 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.26 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.67 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.92 | 7.44 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRGVX | PEIYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.20 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.89 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.78 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.52 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между DRGVX и PEIYX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRGVX и PEIYX
Дивидендная доходность DRGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что больше доходности PEIYX в 5.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRGVX BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I | 6.72% | 6.88% | 6.87% | 5.31% | 7.99% | 21.73% | 2.85% | 3.52% | 17.87% | 10.95% | 2.89% | 16.07% |
PEIYX Putnam Large Cap Value Fund | 5.24% | 5.29% | 7.06% | 5.17% | 7.31% | 7.32% | 6.20% | 3.59% | 5.96% | 3.44% | 2.51% | 6.14% |
Просадки
Сравнение просадок DRGVX и PEIYX
Максимальная просадка DRGVX за все время составила -42.60%, что меньше максимальной просадки PEIYX в -51.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRGVX и PEIYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRGVX | PEIYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.60% | -51.28% | +8.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -11.77% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.01% | -15.36% | -1.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.60% | -36.05% | -6.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.62% | -5.27% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -6.36% | +1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 2.64% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRGVX и PEIYX
BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что DRGVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEIYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRGVX | PEIYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 4.29% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.13% | 8.21% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.88% | 15.49% | +1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.60% | 14.54% | +1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.82% | 17.00% | +1.82% |