PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRGVX с HDCTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRGVX с HDCTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).

DRGVX - это активно управляемый фонд от BNY Mellon. Фонд был запущен 31 мая 2001 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности DRGVX и HDCTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRGVX и HDCTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I		2.32%18.48%14.26%12.83%1.51%31.14%3.94%27.04%-10.52%15.06%
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		-1.36%12.64%16.85%2.95%-10.68%14.52%15.85%11.32%-11.94%-1.99%

Доходность по периодам

С начала года, DRGVX показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у HDCTX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции DRGVX превзошли акции HDCTX по среднегодовой доходности: 12.96% против 4.46% соответственно.

DRGVX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.93%
С начала года
2.32%
6 месяцев
7.39%
1 год
18.32%
3 года*
15.86%
5 лет*
12.62%
10 лет*
12.96%

HDCTX

1 день
0.95%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-1.82%
1 год
12.88%
3 года*
11.04%
5 лет*
5.16%
10 лет*
4.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I

Rational Equity Armor Fund

Часто сравнивают с DRGVX:
DRGVX с ACAZXDRGVX с VSMIXDRGVX с AMBFXDRGVX с SPYDRGVX с PRFDRGVX с VTVDRGVX с OAKLX
Часто сравнивают с HDCTX:
HDCTX с PBXIXHDCTX с VEIPXHDCTX с VHYAXHDCTX с SFLNXHDCTX с QRVLXHDCTX с VWNAXHDCTX с DODFX

Сравнение комиссий DRGVX и HDCTX

DRGVX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.

HDCTX
Rational Equity Armor Fund
DRGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I

Доходность на риск

DRGVX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRGVX
Ранг доходности на риск DRGVX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRGVX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRGVX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRGVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRGVX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRGVX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
HDCTX
Ранг доходности на риск HDCTX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDCTX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDCTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDCTX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDCTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDCTX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRGVX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRGVXHDCTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.20

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.75

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.96

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.92

5.25

+1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRGVX vs. HDCTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRGVX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDCTX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRGVX и HDCTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRGVXHDCTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.20

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.49

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.39

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.36

+0.25

Корреляция

Корреляция между DRGVX и HDCTX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRGVX и HDCTX

Дивидендная доходность DRGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что больше доходности HDCTX в 0.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I		6.72%6.88%6.87%5.31%7.99%21.73%2.85%3.52%17.87%10.95%2.89%16.07%
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		0.12%0.00%0.00%0.17%0.78%1.21%1.10%5.37%7.86%5.60%3.28%15.32%

Просадки

Сравнение просадок DRGVX и HDCTX

Максимальная просадка DRGVX за все время составила -42.60%, что меньше максимальной просадки HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRGVX и HDCTX.

Загрузка...

Показатели просадок

DRGVXHDCTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.60%

-59.05%

+16.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-6.95%

-5.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.01%

-18.22%

+1.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.60%

-19.43%

-23.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.62%

-6.07%

+1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-6.45%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.59%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DRGVX и HDCTX

BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что DRGVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRGVXHDCTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

2.15%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

6.30%

+2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.88%

11.06%

+5.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

10.49%

+5.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.82%

11.44%

+7.38%