PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRGTX с JNUSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRGTX с JNUSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DRGTX (Virtus Technology Fund) and JNUSX (JPMorgan International Value Fund) are both mutual funds - DRGTX is a Technology Equities fund managed by Allianz, while JNUSX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by JPMorgan. Over the past 10 years, DRGTX returned 23.86%/yr vs 10.59%/yr for JNUSX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRGTX charges 1.16%/yr vs 0.63%/yr for JNUSX.

Доходность

Сравнение доходности DRGTX и JNUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Technology Fund (DRGTX) и JPMorgan International Value Fund (JNUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRGTX показывает доходность 29.93%, что значительно выше, чем у JNUSX с доходностью 9.09%. За последние 10 лет акции DRGTX превзошли акции JNUSX по среднегодовой доходности: 23.86% против 10.59% соответственно.

DRGTX

1 день
-1.01%
1 месяц
17.05%
С начала года
29.93%
6 месяцев
27.97%
1 год
58.76%
3 года*
37.10%
5 лет*
18.18%
10 лет*
23.86%

JNUSX

1 день
-0.76%
1 месяц
0.95%
С начала года
9.09%
6 месяцев
12.78%
1 год
31.23%
3 года*
25.94%
5 лет*
14.24%
10 лет*
10.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRGTX и JNUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRGTX
Virtus Technology Fund		29.93%25.10%35.67%65.59%-42.58%12.14%70.02%29.46%5.06%47.17%
JNUSX
JPMorgan International Value Fund		9.09%48.51%9.94%19.06%-5.17%16.55%-3.92%15.55%-18.62%22.26%

Correlation

The correlation between DRGTX and JNUSX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 1995 г.

0.53

The correlation between DRGTX and JNUSX has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Technology Fund

JPMorgan International Value Fund

Часто сравнивают с DRGTX:
DRGTX с RAGHXDRGTX с PRGTXDRGTX с IGVDRGTX с TDVDRGTX с VWUAXDRGTX с FNILXDRGTX с FITLX
Часто сравнивают с JNUSX:
JNUSX с QIACXJNUSX с SSHQXJNUSX с VOOJNUSX с FINVXJNUSX с BISAXJNUSX с QQQJNUSX с JIVE

Доходность на риск

DRGTX vs. JNUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRGTX
Ранг доходности на риск DRGTX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRGTX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRGTX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRGTX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRGTX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRGTX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
JNUSX
Ранг доходности на риск JNUSX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNUSX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNUSX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNUSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNUSX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNUSX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRGTX c JNUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Technology Fund (DRGTX) и JPMorgan International Value Fund (JNUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRGTXJNUSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
2.26

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
3.10

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.41

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

2.86

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.96

10.70

-1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRGTX vs. JNUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRGTX на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JNUSX равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRGTX и JNUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRGTXJNUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.26

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.89

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.59

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.30

+0.26

Просадки

Сравнение просадок DRGTX и JNUSX

Максимальная просадка DRGTX за все время составила -83.33%, что больше максимальной просадки JNUSX в -62.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRGTX и JNUSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRGTXJNUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.33%

-62.24%

-21.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.78%

-10.99%

-9.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.46%

-13.66%

-15.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.05%

-27.49%

-21.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.05%

-48.34%

-0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-3.23%

+2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.95%

-15.28%

-14.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.67%

2.93%

+3.74%

Волатильность

Сравнение волатильности DRGTX и JNUSX

Virtus Technology Fund (DRGTX) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с JPMorgan International Value Fund (JNUSX) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что DRGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRGTXJNUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

3.89%

+2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.24%

11.20%

+6.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.17%

13.95%

+8.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.53%

16.15%

+12.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.90%

17.97%

+8.93%

Сравнение комиссий DRGTX и JNUSX

DRGTX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии JNUSX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRGTX и JNUSX

Дивидендная доходность DRGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности JNUSX в 2.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRGTX
Virtus Technology Fund		1.93%2.51%0.00%0.00%18.86%28.27%16.84%17.12%21.77%16.26%5.15%15.96%
JNUSX
JPMorgan International Value Fund		2.67%2.92%4.51%5.14%3.93%5.02%2.89%4.22%4.56%2.44%6.43%1.38%

Часто задаваемые вопросы

DRGTX and JNUSX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRGTX has higher volatility (6.76%) compared to JNUSX (3.89%). In terms of maximum drawdown, DRGTX dropped -83.33% vs JNUSX's -62.24%.

DRGTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRGTX и JNUSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор