PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DRGG.L с SGSU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DRGG.L и SGSU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L) и iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SGSU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DRGG.L торгуется в GBp, в то время как SGSU.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGSU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DRGG.L показывает доходность 3.07%, что значительно выше, чем у SGSU.L с доходностью 1.47%.


DRGG.L

1 день
0.25%
1 месяц
-1.39%
6 месяцев
3.02%
С начала года
3.07%
1 год
5.96%
3 года*
3.65%
5 лет*
2.62%
10 лет*

SGSU.L

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.00%
6 месяцев
1.25%
С начала года
1.47%
1 год
3.87%
3 года*
4.82%
5 лет*
2.53%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRGG.L и SGSU.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
DRGG.L
L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)
3.07%-1.73%4.79%-5.00%5.94%8.52%-25.93%
SGSU.L
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
1.47%5.12%5.16%4.29%-2.66%-0.43%0.00%

Correlation

The correlation between DRGG.L and SGSU.L is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г.

-0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)

iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

Доходность на риск

DRGG.L vs. SGSU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DRGG.L
Ранг доходности на риск DRGG.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRGG.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRGG.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRGG.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRGG.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRGG.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина

SGSU.L
Ранг доходности на риск SGSU.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGSU.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGSU.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGSU.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGSU.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGSU.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRGG.L c SGSU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L) и iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SGSU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DRGG.LSGSU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.71

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

9.26

-7.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.19

28.87

-23.68

DRGG.L vs. SGSU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRGG.L на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа SGSU.L равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRGG.L и SGSU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRGG.L и SGSU.L

Максимальная просадка DRGG.L за все время составила -27.90%, что больше максимальной просадки SGSU.L в -8.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRGG.L и SGSU.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DRGG.LSGSU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.90%

-8.45%

-19.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.40%

-0.42%

-2.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.04%

-0.62%

-8.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.77%

-4.83%

-10.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.51%

-0.21%

-14.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.79%

-0.84%

-17.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

0.13%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DRGG.L и SGSU.L

L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L) имеет более высокую волатильность в 1.03% по сравнению с iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SGSU.L) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что DRGG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGSU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DRGG.LSGSU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

0.48%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.49%

1.22%

+3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.85%

1.73%

+4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.33%

2.14%

+5.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.95%

3.02%

+9.93%

Сравнение комиссий DRGG.L и SGSU.L

DRGG.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SGSU.L в 0.14%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DRGG.L и SGSU.L

Дивидендная доходность DRGG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности SGSU.L в 4.47%


ПозицияTTM202520242023202220212020
DRGG.L
L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)
0.01%2.04%2.27%2.48%2.61%1.40%0.00%
SGSU.L
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
4.47%4.60%4.62%3.98%1.67%0.79%3.43%

Часто задаваемые вопросы


DRGG.L and SGSU.L have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SGSU.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SGSU.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.30% for DRGG.L.

DRGG.L is categorized as Government Bonds, while SGSU.L is Short-Term Bond. DRGG.L tracks J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index, while SGSU.L tracks Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 ESG SRI Index (USD). They also come from different issuers: L&G and iShares. Their fees differ too: 0.30% for DRGG.L and 0.14% for SGSU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRGG.L и SGSU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор