Сравнение DRGG.L с SGSU.L
DRGG.L (L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)) and SGSU.L (iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both exchange-traded funds - DRGG.L is a Government Bonds fund tracking the J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index, while SGSU.L is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 ESG SRI Index (USD). Both are passively managed. Over the past 5 years, DRGG.L returned 2.62%/yr vs 2.53%/yr for SGSU.L. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. DRGG.L charges 0.30%/yr vs 0.14%/yr for SGSU.L.
Доходность
Сравнение доходности DRGG.L и SGSU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DRGG.L торгуется в GBp, в то время как SGSU.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGSU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DRGG.L показывает доходность 3.07%, что значительно выше, чем у SGSU.L с доходностью 1.47%.
DRGG.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.39%
- 6 месяцев
- 3.02%
- С начала года
- 3.07%
- 1 год
- 5.96%
- 3 года*
- 3.65%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- —
SGSU.L
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- 1.25%
- С начала года
- 1.47%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRGG.L и SGSU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRGG.L L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3.07% | -1.73% | 4.79% | -5.00% | 5.94% | 8.52% | -25.93% |
SGSU.L iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.47% | 5.12% | 5.16% | 4.29% | -2.66% | -0.43% | 0.00% |
Correlation
The correlation between DRGG.L and SGSU.L is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRGG.L vs. SGSU.L — Ранг доходности на риск
DRGG.L
SGSU.L
Сравнение DRGG.L c SGSU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L) и iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SGSU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRGG.L | SGSU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.71 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 9.26 | -7.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | 28.87 | -23.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRGG.L и SGSU.L
Максимальная просадка DRGG.L за все время составила -27.90%, что больше максимальной просадки SGSU.L в -8.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRGG.L и SGSU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRGG.L | SGSU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.90% | -8.45% | -19.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.40% | -0.42% | -2.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.04% | -0.62% | -8.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.77% | -4.83% | -10.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.51% | -0.21% | -14.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.79% | -0.84% | -17.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 0.13% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRGG.L и SGSU.L
L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L) имеет более высокую волатильность в 1.03% по сравнению с iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SGSU.L) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что DRGG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGSU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRGG.L | SGSU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 0.48% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.49% | 1.22% | +3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.85% | 1.73% | +4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.33% | 2.14% | +5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.95% | 3.02% | +9.93% |
Сравнение комиссий DRGG.L и SGSU.L
DRGG.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SGSU.L в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRGG.L и SGSU.L
Дивидендная доходность DRGG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности SGSU.L в 4.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRGG.L L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 0.01% | 2.04% | 2.27% | 2.48% | 2.61% | 1.40% | 0.00% |
SGSU.L iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 4.47% | 4.60% | 4.62% | 3.98% | 1.67% | 0.79% | 3.43% |
Часто задаваемые вопросы
DRGG.L and SGSU.L have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGSU.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGSU.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.30% for DRGG.L.
DRGG.L is categorized as Government Bonds, while SGSU.L is Short-Term Bond. DRGG.L tracks J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index, while SGSU.L tracks Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 ESG SRI Index (USD). They also come from different issuers: L&G and iShares. Their fees differ too: 0.30% for DRGG.L and 0.14% for SGSU.L.
Подберите оптимальное распределение для DRGG.L и SGSU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор