Сравнение DRGG.L с CBND.L
DRGG.L (L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)) and CBND.L (Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both Government Bonds funds - DRGG.L tracks the J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index while CBND.L tracks the FTSE Goldman Sachs China Government Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DRGG.L returned 2.62%/yr vs 3.30%/yr for CBND.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRGG.L charges 0.30%/yr vs 0.24%/yr for CBND.L.
Доходность
Сравнение доходности DRGG.L и CBND.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DRGG.L торгуется в GBp, в то время как CBND.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CBND.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DRGG.L показывает доходность 3.07%, что значительно ниже, чем у CBND.L с доходностью 4.91%.
DRGG.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.39%
- 6 месяцев
- 3.02%
- С начала года
- 3.07%
- 1 год
- 5.96%
- 3 года*
- 3.65%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- —
CBND.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.38%
- 6 месяцев
- 3.82%
- С начала года
- 4.91%
- 1 год
- 6.97%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRGG.L и CBND.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRGG.L L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3.07% | -1.73% | 4.79% | -5.00% | 5.94% | 8.52% | -25.93% |
CBND.L Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.91% | -2.44% | 6.50% | -3.78% | 6.10% | 8.62% | -0.36% |
Correlation
The correlation between DRGG.L and CBND.L is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г. | 0.71 |
The correlation between DRGG.L and CBND.L has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRGG.L vs. CBND.L — Ранг доходности на риск
DRGG.L
CBND.L
Сравнение DRGG.L c CBND.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L) и Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (CBND.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRGG.L | CBND.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 2.04 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | 5.63 | -0.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRGG.L и CBND.L
Максимальная просадка DRGG.L за все время составила -27.90%, что больше максимальной просадки CBND.L в -16.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRGG.L и CBND.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRGG.L | CBND.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.90% | -16.35% | -11.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.40% | -3.40% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.04% | -9.09% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.77% | -16.35% | +0.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.51% | -3.99% | -10.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.79% | -7.46% | -11.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 1.23% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRGG.L и CBND.L
Текущая волатильность для L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L) составляет 1.03%, в то время как у Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (CBND.L) волатильность равна 1.53%. Это указывает на то, что DRGG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBND.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRGG.L | CBND.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 1.53% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.49% | 4.89% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.85% | 6.40% | -0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.33% | 7.92% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.95% | 8.34% | +4.61% |
Сравнение комиссий DRGG.L и CBND.L
DRGG.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии CBND.L в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRGG.L и CBND.L
Дивидендная доходность DRGG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности CBND.L в 2.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBND.L Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 2.04% | 2.20% | 2.45% | 2.54% | 2.72% | 2.52% | 1.87% |
DRGG.L L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 0.01% | 2.04% | 2.27% | 2.48% | 2.61% | 1.40% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DRGG.L and CBND.L have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBND.L is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBND.L is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.30% for DRGG.L.
DRGG.L tracks J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index, while CBND.L tracks FTSE Goldman Sachs China Government Bond Index. They also come from different issuers: L&G and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.30% for DRGG.L and 0.24% for CBND.L.
Подберите оптимальное распределение для DRGG.L и CBND.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор