PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DRFE.TO с CWO.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRFE.TO с CWO.NEO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DRFE.TO (Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF) and CWO.NEO (iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF) are both Emerging Markets Equities funds. DRFE.TO is actively managed, while CWO.NEO is passively managed. Over the past 5 years, DRFE.TO returned 11.42%/yr vs 11.23%/yr for CWO.NEO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DRFE.TO и CWO.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRFE.TO) и iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRFE.TO показывает доходность 19.91%, что значительно выше, чем у CWO.NEO с доходностью 11.52%.

DRFE.TO

1 день
-1.00%
1 месяц
-5.73%
6 месяцев
11.85%
С начала года
19.91%
1 год
25.69%
3 года*
20.74%
5 лет*
11.42%
10 лет*
—

CWO.NEO

1 день
-1.00%
1 месяц
-1.39%
6 месяцев
4.98%
С начала года
11.52%
1 год
25.57%
3 года*
20.88%
5 лет*
11.23%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRFE.TO и CWO.NEO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DRFE.TO
Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF		19.91%21.25%18.51%10.59%-8.03%4.88%7.49%0.47%
CWO.NEO
iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF		11.52%26.34%22.33%9.56%-9.03%7.13%-3.12%4.17%

Correlation

The correlation between DRFE.TO and CWO.NEO is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2019 г.

0.33

Over the past year, DRFE.TO and CWO.NEO have become more correlated (0.77) than their long-term average of 0.33, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF

iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF

Часто сравнивают с DRFE.TO:
DRFE.TO с DANC.TODRFE.TO с DCG.TODRFE.TO с DCS.TODRFE.TO с DRFD.TODRFE.TO с DRFG.TODRFE.TO с DRFU.TODRFE.TO с DRMC.TO
Часто сравнивают с CWO.NEO:
CWO.NEO с XEC.TOCWO.NEO с VEE.TOCWO.NEO с EMGFCWO.NEO с ZEM.TOCWO.NEO с XEMC.TOCWO.NEO с BRFCWO.NEO с VGRO.TO

Доходность на риск

DRFE.TO vs. CWO.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRFE.TO
Ранг доходности на риск DRFE.TO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRFE.TO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRFE.TO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRFE.TO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRFE.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRFE.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
CWO.NEO
Ранг доходности на риск CWO.NEO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWO.NEO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWO.NEO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWO.NEO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWO.NEO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWO.NEO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRFE.TO c CWO.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRFE.TO) и iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRFE.TOCWO.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
1.55

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
2.18

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

2.37

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.61

8.35

-1.74

DRFE.TO vs. CWO.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRFE.TO на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CWO.NEO равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRFE.TO и CWO.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRFE.TO и CWO.NEO

Максимальная просадка DRFE.TO за все время составила -25.26%, что меньше максимальной просадки CWO.NEO в -31.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRFE.TO и CWO.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRFE.TOCWO.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.26%

-31.99%

+6.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-10.90%

-1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.27%

-17.12%

+2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.05%

-24.80%

+3.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.44%

-3.40%

-6.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.88%

-10.24%

+3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

3.08%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности DRFE.TO и CWO.NEO

Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRFE.TO) имеет более высокую волатильность в 9.86% по сравнению с iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что DRFE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWO.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRFE.TOCWO.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.86%

4.86%

+5.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.35%

13.97%

+5.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.01%

16.65%

+4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

16.92%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.22%

17.46%

-0.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRFE.TO и CWO.NEO

Дивидендная доходность DRFE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности CWO.NEO в 2.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWO.NEO
iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF		2.67%2.79%3.50%4.14%5.03%4.61%2.64%3.01%3.22%2.60%2.57%3.23%
DRFE.TO
Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF		1.63%2.10%2.60%3.04%3.00%2.49%2.45%2.05%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DRFE.TO and CWO.NEO have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: Desjardins and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRFE.TO и CWO.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор