PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DREVX с EFCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DREVX с EFCNX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).

DREVX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 24 мая 1951 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности DREVX и EFCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DREVX и EFCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DREVX
BNY Mellon Large Cap Securities Fund		-6.87%16.70%27.17%31.07%-17.94%27.17%26.52%27.09%-1.29%20.12%
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%22.52%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции DREVX уступали акциям EFCNX по среднегодовой доходности: 14.53% против 16.72% соответственно.

DREVX

1 день
0.78%
1 месяц
-5.22%
С начала года
-6.87%
6 месяцев
-4.45%
1 год
15.63%
3 года*
18.70%
5 лет*
12.67%
10 лет*
14.53%

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
43.09%
3 года*
25.53%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Large Cap Securities Fund

Emerald Insights Fund

Часто сравнивают с DREVX:
DREVX с BIAFXDREVX с AWYIXDREVX с TLLIXDREVX с AWGIXDREVX с AWEIXDREVX с VOODREVX с FXAIX
Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с HSPGXEFCNX с HSSAXEFCNX с FGROXEFCNX с VTMGXEFCNX с AMRGXEFCNX с VIGIXEFCNX с BPTRX

Сравнение комиссий DREVX и EFCNX

DREVX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.

EFCNX
Emerald Insights Fund
DREVX
BNY Mellon Large Cap Securities Fund

Доходность на риск

DREVX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DREVX
Ранг доходности на риск DREVX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DREVX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DREVX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DREVX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DREVX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DREVX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DREVX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DREVXEFCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

2.39

-1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

3.36

-2.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.83

-0.64

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

0.85

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.51

3.04

+2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DREVX vs. EFCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DREVX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа EFCNX равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DREVX и EFCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DREVXEFCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

2.39

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.50

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.74

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.63

-0.27

Корреляция

Корреляция между DREVX и EFCNX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DREVX и EFCNX

Дивидендная доходность DREVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.34%, что больше доходности EFCNX в 8.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DREVX
BNY Mellon Large Cap Securities Fund		10.34%12.89%8.77%5.12%4.82%11.43%6.28%6.74%9.01%9.11%8.71%11.24%
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DREVX и EFCNX

Максимальная просадка DREVX за все время составила -54.68%, что больше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DREVX и EFCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

DREVXEFCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.68%

-38.34%

-16.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-7.95%

-3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.69%

-38.34%

+13.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.25%

-38.34%

+6.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.69%

0.00%

-8.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.06%

-8.74%

-4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

7.45%

-4.33%

Волатильность

Сравнение волатильности DREVX и EFCNX

BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что DREVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DREVXEFCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

0.00%

+5.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

4.59%

+5.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.90%

22.11%

-2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.66%

23.12%

-4.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

22.84%

-3.94%