PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DREVX с DNLDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DREVX с DNLDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DREVX (BNY Mellon Large Cap Securities Fund) and DNLDX (BNY Mellon Active MidCap Fund) are both mutual funds - DREVX is a Large Cap Growth Equities fund managed by BNY Mellon, while DNLDX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by BNY Mellon. Over the past 10 years, DREVX returned 15.79%/yr vs 10.00%/yr for DNLDX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DREVX charges 0.70%/yr vs 1.00%/yr for DNLDX.

Доходность

Сравнение доходности DREVX и DNLDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX) и BNY Mellon Active MidCap Fund (DNLDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DREVX показывает доходность 6.74%, что значительно ниже, чем у DNLDX с доходностью 11.62%. За последние 10 лет акции DREVX превзошли акции DNLDX по среднегодовой доходности: 15.79% против 10.00% соответственно.

DREVX

1 день
-0.82%
1 месяц
2.89%
С начала года
6.74%
6 месяцев
7.34%
1 год
22.31%
3 года*
21.80%
5 лет*
14.48%
10 лет*
15.79%

DNLDX

1 день
-0.09%
1 месяц
2.52%
С начала года
11.62%
6 месяцев
11.64%
1 год
21.35%
3 года*
18.84%
5 лет*
10.34%
10 лет*
10.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DREVX и DNLDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DREVX
BNY Mellon Large Cap Securities Fund		6.74%16.70%27.17%31.07%-17.94%27.17%26.52%27.09%-1.29%20.12%
DNLDX
BNY Mellon Active MidCap Fund		11.62%9.79%22.27%16.99%-14.34%26.49%9.29%16.82%-14.46%16.64%

Correlation

The correlation between DREVX and DNLDX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 1985 г.

0.84

The correlation between DREVX and DNLDX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Large Cap Securities Fund

BNY Mellon Active MidCap Fund

Часто сравнивают с DREVX:
DREVX с BIAFXDREVX с TLLIXDREVX с AWYIXDREVX с AWGIXDREVX с AWEIXDREVX с VOODREVX с FXAIX
Часто сравнивают с DNLDX:
DNLDX с SPYDNLDX с IIPRDNLDX с TQQQDNLDX с DRRIXDNLDX с DBMYXDNLDX с BIGTXDNLDX с DRMBX

Доходность на риск

DREVX vs. DNLDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DREVX
Ранг доходности на риск DREVX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DREVX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DREVX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DREVX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DREVX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DREVX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
DNLDX
Ранг доходности на риск DNLDX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNLDX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNLDX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNLDX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNLDX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNLDX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DREVX c DNLDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX) и BNY Mellon Active MidCap Fund (DNLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DREVXDNLDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
1.60

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.34

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.28

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

2.88

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.27

10.82

-2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DREVX vs. DNLDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DREVX на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DNLDX равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DREVX и DNLDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DREVXDNLDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.60

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.56

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.51

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.55

-0.17

Просадки

Сравнение просадок DREVX и DNLDX

Максимальная просадка DREVX за все время составила -54.68%, что меньше максимальной просадки DNLDX в -63.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DREVX и DNLDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DREVXDNLDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.68%

-63.69%

+9.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-7.29%

-4.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.52%

-20.42%

-2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.69%

-23.42%

-1.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.25%

-42.23%

+9.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-0.09%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.01%

-9.63%

-3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

1.94%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности DREVX и DNLDX

BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX) и BNY Mellon Active MidCap Fund (DNLDX) имеют волатильность 3.23% и 3.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DREVXDNLDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

3.34%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

9.53%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.36%

13.10%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.68%

18.48%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

19.51%

-0.57%

Сравнение комиссий DREVX и DNLDX

DREVX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии DNLDX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DREVX и DNLDX

Дивидендная доходность DREVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.91%, что меньше доходности DNLDX в 13.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DNLDX
BNY Mellon Active MidCap Fund		13.46%14.15%15.24%1.69%8.82%17.74%2.77%2.65%11.14%11.32%1.00%3.12%
DREVX
BNY Mellon Large Cap Securities Fund		9.91%12.89%8.77%5.12%4.82%11.43%6.28%6.74%9.01%9.11%8.71%11.24%

Часто задаваемые вопросы

DREVX and DNLDX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DNLDX has higher volatility (3.34%) compared to DREVX (3.23%). In terms of maximum drawdown, DREVX dropped -54.68% vs DNLDX's -63.69%.

DREVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DREVX и DNLDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор