PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRESX с GLLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRESX с GLLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX).

DRESX управляется Driehaus. Фонд был запущен 21 авг. 2011 г.. GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности DRESX и GLLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRESX и GLLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRESX
Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund		6.35%24.08%14.86%10.30%-21.17%15.93%33.56%33.70%-24.00%33.30%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		8.83%34.81%0.73%21.35%-23.04%36.50%15.93%23.64%-11.50%23.06%

Доходность по периодам

С начала года, DRESX показывает доходность 6.35%, что значительно ниже, чем у GLLSX с доходностью 8.83%. За последние 10 лет акции DRESX уступали акциям GLLSX по среднегодовой доходности: 10.12% против 11.92% соответственно.

DRESX

1 день
1.41%
1 месяц
-8.20%
С начала года
6.35%
6 месяцев
9.70%
1 год
37.67%
3 года*
17.18%
5 лет*
8.06%
10 лет*
10.12%

GLLSX

1 день
3.18%
1 месяц
-10.26%
С начала года
8.83%
6 месяцев
18.55%
1 год
52.10%
3 года*
18.93%
5 лет*
12.59%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund

abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с DRESX:
DRESX с EEMSDRESX с BADEXDRESX с DSMDXDRESX с DRIOXDRESX с DEVDXDRESX с EITEXDRESX с EMPTX
Часто сравнивают с GLLSX:
GLLSX с ^GSPCGLLSX с EMXCGLLSX с DEMIXGLLSX с FSSGXGLLSX с DESIXGLLSX с EITEXGLLSX с MADCX

Сравнение комиссий DRESX и GLLSX

DRESX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии GLLSX в 1.23%.

DRESX
Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Доходность на риск

DRESX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRESX
Ранг доходности на риск DRESX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRESX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRESX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRESX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRESX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRESX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
GLLSX
Ранг доходности на риск GLLSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLLSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLLSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLLSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRESX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRESXGLLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.55

2.70

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.34

3.29

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.50

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.56

3.64

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.73

15.21

-2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRESX vs. GLLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRESX на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLLSX равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRESX и GLLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRESXGLLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

2.70

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.73

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.69

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.57

-0.03

Корреляция

Корреляция между DRESX и GLLSX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRESX и GLLSX

Дивидендная доходность DRESX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности GLLSX в 1.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRESX
Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund		2.11%2.25%0.68%1.09%0.00%0.04%0.65%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		1.72%1.88%0.74%0.77%29.32%22.85%0.00%3.38%9.47%8.40%1.09%0.94%

Просадки

Сравнение просадок DRESX и GLLSX

Максимальная просадка DRESX за все время составила -33.38%, примерно равная максимальной просадке GLLSX в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRESX и GLLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

DRESXGLLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.38%

-32.59%

-0.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-14.39%

+4.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.88%

-30.02%

+4.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.38%

-32.59%

-0.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.89%

-11.66%

+2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.99%

-7.99%

-2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

3.44%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности DRESX и GLLSX

Текущая волатильность для Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX) составляет 6.89%, в то время как у abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что DRESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRESXGLLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

11.43%

-4.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

15.86%

-4.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.29%

19.71%

-4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

17.27%

-2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.68%

17.37%

-1.69%