PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRESX с DMAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRESX с DMAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX) и Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX).

DRESX управляется Driehaus. Фонд был запущен 21 авг. 2011 г.. DMAGX управляется Driehaus. Фонд был запущен 6 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности DRESX и DMAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX) и Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRESX и DMAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRESX
Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund		6.35%24.08%14.86%10.30%-21.17%15.93%33.56%33.70%-24.00%19.31%
DMAGX
Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund		-0.30%22.77%26.16%19.48%-18.85%-1.84%30.20%21.64%-13.22%21.16%

Доходность по периодам

С начала года, DRESX показывает доходность 6.35%, что значительно выше, чем у DMAGX с доходностью -0.30%.

DRESX

1 день
1.41%
1 месяц
-8.20%
С начала года
6.35%
6 месяцев
9.70%
1 год
37.67%
3 года*
17.18%
5 лет*
8.06%
10 лет*
10.12%

DMAGX

1 день
3.22%
1 месяц
-5.98%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.36%
1 год
26.80%
3 года*
20.39%
5 лет*
7.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund

Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund

Часто сравнивают с DRESX:
DRESX с EEMSDRESX с BADEXDRESX с DSMDXDRESX с DRIOXDRESX с DEVDXDRESX с EITEXDRESX с EMPTX
Часто сравнивают с DMAGX:
DMAGX с DRIOXDMAGX с DSMDXDMAGX с DMCRXDMAGX с DREGXDMAGX с DEVDXDMAGX с SSKEXDMAGX с EAEMX

Сравнение комиссий DRESX и DMAGX

DRESX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии DMAGX в 0.99%.

DRESX
Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund
DMAGX
Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund

Доходность на риск

DRESX vs. DMAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRESX
Ранг доходности на риск DRESX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRESX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRESX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRESX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRESX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRESX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
DMAGX
Ранг доходности на риск DMAGX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAGX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAGX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAGX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAGX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRESX c DMAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX) и Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRESXDMAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.55

1.54

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.34

2.15

+1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.32

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.56

2.33

+1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.73

9.31

+3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRESX vs. DMAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRESX на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа DMAGX равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRESX и DMAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRESXDMAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

1.54

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.51

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.68

-0.14

Корреляция

Корреляция между DRESX и DMAGX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRESX и DMAGX

Дивидендная доходность DRESX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности DMAGX в 14.03%

TTM202520242023202220212020201920182017
DRESX
Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund		2.11%2.25%0.68%1.09%0.00%0.04%0.65%0.41%0.00%0.00%
DMAGX
Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund		14.03%13.99%8.34%1.45%2.08%4.57%2.34%1.15%0.84%4.91%

Просадки

Сравнение просадок DRESX и DMAGX

Максимальная просадка DRESX за все время составила -33.38%, примерно равная максимальной просадке DMAGX в -34.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRESX и DMAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

DRESXDMAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.38%

-34.21%

+0.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-10.80%

+0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.88%

-31.38%

+5.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.89%

-7.29%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.99%

-9.99%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.70%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DRESX и DMAGX

Текущая волатильность для Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX) составляет 6.89%, в то время как у Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что DRESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRESXDMAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

7.36%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

11.77%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.29%

17.94%

-2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

15.01%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.68%

15.43%

+0.25%