PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRESX с DMAGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRESX с DMAGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DRESX (Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund) and DMAGX (Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund) are both Emerging Markets Diversified funds from Driehaus. Over the past 5 years, DRESX returned 9.10%/yr vs 10.65%/yr for DMAGX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRESX charges 1.24%/yr vs 0.99%/yr for DMAGX.

Доходность

Сравнение доходности DRESX и DMAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX) и Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DRESX показывает доходность 20.11%, а DMAGX немного ниже – 19.21%.

DRESX

1 день
-0.47%
1 месяц
-2.47%
С начала года
20.11%
6 месяцев
21.52%
1 год
41.84%
3 года*
22.01%
5 лет*
9.10%
10 лет*
11.53%

DMAGX

1 день
0.76%
1 месяц
6.58%
С начала года
19.21%
6 месяцев
19.43%
1 год
36.53%
3 года*
26.63%
5 лет*
10.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRESX и DMAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRESX
Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund		20.11%24.08%14.86%10.30%-21.17%15.93%33.56%33.70%-24.00%19.31%
DMAGX
Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund		19.21%22.77%26.16%19.48%-18.85%-1.84%30.20%21.64%-13.22%21.16%

Correlation

The correlation between DRESX and DMAGX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2017 г.

0.79

The correlation between DRESX and DMAGX shifts across timeframes, from 0.66 (3 years) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund

Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund

Часто сравнивают с DRESX:
DRESX с EEMSDRESX с EITEXDRESX с DFETXDRESX с DRIOXDRESX с DSMDXDRESX с BADEXDRESX с EMPTX
Часто сравнивают с DMAGX:
DMAGX с DSMDXDMAGX с DRIOXDMAGX с EAEMXDMAGX с DREGXDMAGX с SSKEXDMAGX с DEVDXDMAGX с DMCRX

Доходность на риск

DRESX vs. DMAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRESX
Ранг доходности на риск DRESX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRESX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRESX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRESX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRESX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRESX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
DMAGX
Ранг доходности на риск DMAGX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAGX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAGX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAGX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAGX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAGX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRESX c DMAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX) и Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRESXDMAGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
2.49

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
3.37

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.45

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.22

3.65

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.96

14.88

-0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRESX vs. DMAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRESX на текущий момент составляет 2.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DMAGX равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRESX и DMAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRESXDMAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

2.49

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.71

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.81

-0.22

Просадки

Сравнение просадок DRESX и DMAGX

Максимальная просадка DRESX за все время составила -33.38%, примерно равная максимальной просадке DMAGX в -34.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRESX и DMAGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRESXDMAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.38%

-34.21%

+0.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-10.18%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.65%

-18.03%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.88%

-31.38%

+5.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.25%

0.00%

-5.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.91%

-9.82%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.49%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности DRESX и DMAGX

Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что DRESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRESXDMAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

4.96%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

12.22%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.38%

14.95%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.71%

15.16%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.90%

15.48%

+0.42%

Сравнение комиссий DRESX и DMAGX

DRESX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии DMAGX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRESX и DMAGX

Дивидендная доходность DRESX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности DMAGX в 11.74%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DMAGX
Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund		11.74%13.99%8.34%1.45%2.08%4.57%2.34%1.15%0.84%4.91%
DRESX
Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund		1.87%2.25%0.68%1.09%0.00%0.04%0.65%0.41%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DRESX and DMAGX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRESX has higher volatility (6.11%) compared to DMAGX (4.96%). In terms of maximum drawdown, DRESX dropped -33.38% vs DMAGX's -34.21%.

DRESX currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRESX и DMAGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор