PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMAGX с CEMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMAGX с CEMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX) и Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX).

DMAGX управляется Driehaus. Фонд был запущен 6 апр. 2017 г.. CEMFX управляется Cullen Funds Trust. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности DMAGX и CEMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX) и Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMAGX и CEMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DMAGX
Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund		-0.30%22.77%26.16%19.48%-18.85%-1.84%30.20%21.64%-13.22%21.16%
CEMFX
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund		7.09%31.39%9.51%26.45%-16.15%6.74%8.70%19.75%-16.90%17.81%

Доходность по периодам

С начала года, DMAGX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у CEMFX с доходностью 7.09%.

DMAGX

1 день
3.22%
1 месяц
-5.98%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.36%
1 год
26.80%
3 года*
20.39%
5 лет*
7.60%
10 лет*
—

CEMFX

1 день
0.29%
1 месяц
-10.12%
С начала года
7.09%
6 месяцев
11.76%
1 год
38.29%
3 года*
21.61%
5 лет*
10.53%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund

Cullen Emerging Markets High Dividend Fund

Часто сравнивают с DMAGX:
DMAGX с DRIOXDMAGX с DSMDXDMAGX с DMCRXDMAGX с DREGXDMAGX с DRESXDMAGX с DEVDXDMAGX с SSKEX
Часто сравнивают с CEMFX:
CEMFX с FTECCEMFX с KNGCEMFX с STAGCEMFX с ZEM.TOCEMFX с FHKCXCEMFX с GQGIXCEMFX с MIEIX

Сравнение комиссий DMAGX и CEMFX

DMAGX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии CEMFX в 1.00%.

CEMFX
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund
DMAGX
Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund

Доходность на риск

DMAGX vs. CEMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMAGX
Ранг доходности на риск DMAGX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAGX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAGX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAGX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAGX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
CEMFX
Ранг доходности на риск CEMFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMFX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMAGX c CEMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX) и Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMAGXCEMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

2.37

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

2.99

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.45

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

2.99

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.31

11.06

-1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMAGX vs. CEMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMAGX на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа CEMFX равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMAGX и CEMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMAGXCEMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

2.37

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.75

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.46

+0.22

Корреляция

Корреляция между DMAGX и CEMFX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMAGX и CEMFX

Дивидендная доходность DMAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.03%, что больше доходности CEMFX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DMAGX
Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund		14.03%13.99%8.34%1.45%2.08%4.57%2.34%1.15%0.84%4.91%0.00%0.00%
CEMFX
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund		2.03%1.72%3.31%4.68%1.26%2.62%2.13%4.16%2.26%3.59%3.65%4.60%

Просадки

Сравнение просадок DMAGX и CEMFX

Максимальная просадка DMAGX за все время составила -34.21%, что меньше максимальной просадки CEMFX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAGX и CEMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

DMAGXCEMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.21%

-39.30%

+5.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.80%

-12.41%

+1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.38%

-28.13%

-3.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.29%

-12.16%

+4.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.99%

-9.69%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

3.35%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности DMAGX и CEMFX

Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что DMAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMAGXCEMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

6.93%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.77%

12.36%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.94%

16.39%

+1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.01%

14.09%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.43%

14.92%

+0.51%