Сравнение DRES с SIXL
DRES (GMO Domestic Resilience ETF) and SIXL (ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Their 0.41 correlation means their historical movements had little consistent relationship. DRES charges 0.50%/yr vs 0.47%/yr for SIXL.
Доходность
Сравнение доходности DRES и SIXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRES показывает доходность 24.62%, что значительно выше, чем у SIXL с доходностью 11.75%.
DRES
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 2.56%
- 6 месяцев
- 9.52%
- С начала года
- 24.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
SIXL
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 1.00%
- 6 месяцев
- 5.71%
- С начала года
- 11.75%
- 1 год
- 12.85%
- 3 года*
- 9.18%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.01%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $79.04K | $72.09K | $66.39K | |
| $856.08K | $425.45K | $239.50K |
Сравнение доходности по годам DRES и SIXL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRES GMO Domestic Resilience ETF | 24.62% | 2.50% |
SIXL ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF | 11.75% | -1.55% |
Correlation
The correlation between DRES and SIXL is 0.41, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRES vs. SIXL — Ранг доходности на риск
DRES
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SIXL
Сравнение DRES c SIXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Domestic Resilience ETF (DRES) и ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRES | SIXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.98 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRES и SIXL
Максимальная просадка DRES за все время составила -10.41%, что меньше максимальной просадки SIXL в -16.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRES и SIXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRES | SIXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.41% | -16.08% | +5.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.52% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.65% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -1.97% | +1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.12% | -4.48% | +2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRES и SIXL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRES | SIXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.12% | 10.37% | +7.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.12% | 12.31% | +5.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 12.59% | +5.53% |
Сравнение комиссий DRES и SIXL
DRES берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SIXL в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRES и SIXL
Дивидендная доходность DRES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности SIXL в 2.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRES GMO Domestic Resilience ETF | 0.51% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIXL ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF | 2.19% | 2.31% | 1.28% | 1.48% | 1.45% | 0.67% | 0.40% |
Часто задаваемые вопросы
DRES and SIXL have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SIXL is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SIXL is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.50% for DRES.
SIXL has the higher dividend yield at 2.19%, compared with 0.51% for DRES.
They also come from different issuers: GMO and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.50% for DRES and 0.47% for SIXL.
Подберите оптимальное распределение для DRES и SIXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор