Сравнение DRES с LST
DRES (GMO Domestic Resilience ETF) and LST (Leuthold Select Industries ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRES charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for LST.
Доходность
Сравнение доходности DRES и LST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRES показывает доходность 21.80%, что значительно выше, чем у LST с доходностью 13.95%.
DRES
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 21.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LST
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -1.93%
- 6 месяцев
- 9.44%
- С начала года
- 13.95%
- 1 год
- 27.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRES и LST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRES GMO Domestic Resilience ETF | 21.80% | 2.50% |
LST Leuthold Select Industries ETF | 13.95% | 2.05% |
Correlation
The correlation between DRES and LST is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRES vs. LST — Ранг доходности на риск
DRES
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LST
Сравнение DRES c LST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Domestic Resilience ETF (DRES) и Leuthold Select Industries ETF (LST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRES | LST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.51 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.09 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRES и LST
Максимальная просадка DRES за все время составила -10.41%, что меньше максимальной просадки LST в -19.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRES и LST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRES | LST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.41% | -19.47% | +9.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -3.17% | +1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -2.84% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRES и LST
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRES | LST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.22% | 14.94% | +3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.22% | 17.76% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.22% | 17.76% | +0.46% |
Сравнение комиссий DRES и LST
DRES берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии LST в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRES и LST
Дивидендная доходность DRES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности LST в 1.18%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DRES GMO Domestic Resilience ETF | 0.52% | 0.22% |
LST Leuthold Select Industries ETF | 1.18% | 1.34% |
Часто задаваемые вопросы
DRES and LST have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRES is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRES is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for LST.
LST has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.52% for DRES.
They also come from different issuers: GMO and Leuthold Group. Their fees differ too: 0.50% for DRES and 0.65% for LST.
Подберите оптимальное распределение для DRES и LST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор