PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DREIX с XIC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DREIX с XIC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) и iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO).

DREIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 мар. 2012 г.. XIC.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 16 февр. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности DREIX и XIC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) и iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DREIX и XIC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DREIX
DFA World Core Equity Portfolio		-0.03%21.88%14.91%20.52%-14.84%19.09%13.43%25.48%-12.30%24.27%
XIC.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF		3.34%37.82%11.89%14.28%-12.12%24.33%7.73%28.89%-15.81%16.52%
Разные валюты инструментов

DREIX торгуется в USD, в то время как XIC.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XIC.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DREIX показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у XIC.TO с доходностью 2.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DREIX имеют среднегодовую доходность 11.21%, а акции XIC.TO немного впереди с 11.69%.

DREIX

1 день
2.75%
1 месяц
-5.80%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
3.13%
1 год
22.81%
3 года*
16.68%
5 лет*
9.44%
10 лет*
11.21%

XIC.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-6.47%
С начала года
2.56%
6 месяцев
10.31%
1 год
37.79%
3 года*
19.94%
5 лет*
12.11%
10 лет*
11.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA World Core Equity Portfolio

iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Часто сравнивают с DREIX:
DREIX с VTDREIX с VTIDREIX с SWDA.LDREIX с GVALDREIX с XEQT.TODREIX с DGEIXDREIX с SPGM
Часто сравнивают с XIC.TO:
XIC.TO с XIU.TOXIC.TO с VDY.TOXIC.TO с ZCN.TOXIC.TO с VCE.TOXIC.TO с XEF.TOXIC.TO с VEQT.TOXIC.TO с VO

Сравнение комиссий DREIX и XIC.TO

DREIX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии XIC.TO в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DREIX
DFA World Core Equity Portfolio
XIC.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Доходность на риск

DREIX vs. XIC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DREIX
Ранг доходности на риск DREIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DREIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DREIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DREIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DREIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DREIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
XIC.TO
Ранг доходности на риск XIC.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIC.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIC.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIC.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIC.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIC.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DREIX c XIC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) и iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DREIXXIC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

2.23

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.90

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.44

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

3.58

-1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.87

16.03

-8.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DREIX vs. XIC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DREIX на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа XIC.TO равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DREIX и XIC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DREIXXIC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

2.23

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.72

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.63

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.55

+0.14

Корреляция

Корреляция между DREIX и XIC.TO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DREIX и XIC.TO

Дивидендная доходность DREIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности XIC.TO в 2.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DREIX
DFA World Core Equity Portfolio		5.29%5.06%3.22%3.23%3.54%1.40%1.47%2.12%2.88%1.42%1.77%2.11%
XIC.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF		2.14%2.23%2.64%2.95%3.10%2.44%3.03%3.01%3.19%2.49%2.72%3.21%

Просадки

Сравнение просадок DREIX и XIC.TO

Максимальная просадка DREIX за все время составила -36.65%, что меньше максимальной просадки XIC.TO в -42.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DREIX и XIC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

DREIXXIC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.65%

-48.21%

+11.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.79%

-10.98%

-0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.83%

-16.24%

-8.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.65%

-37.21%

+0.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.65%

-4.33%

-2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.86%

-7.08%

+2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.45%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DREIX и XIC.TO

DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) и iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO) имеют волатильность 5.74% и 5.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DREIXXIC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

5.91%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

12.03%

-3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

17.05%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.25%

17.00%

-1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.45%

18.65%

-2.20%