Сравнение DREIX с PRAFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) и T. Rowe Price Real Assets Fund (PRAFX).
DREIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 мар. 2012 г.. PRAFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 июл. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DREIX и PRAFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DREIX и PRAFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DREIX DFA World Core Equity Portfolio | -0.03% | 21.88% | 14.91% | 20.52% | -14.84% | 19.09% | 13.43% | 25.48% | -12.30% | 24.27% |
PRAFX T. Rowe Price Real Assets Fund | 8.88% | 29.51% | 0.32% | 6.65% | -10.24% | 25.74% | 7.02% | 19.62% | -11.55% | 10.48% |
Доходность по периодам
С начала года, DREIX показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у PRAFX с доходностью 8.88%. За последние 10 лет акции DREIX превзошли акции PRAFX по среднегодовой доходности: 11.21% против 8.97% соответственно.
DREIX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -5.80%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 3.13%
- 1 год
- 22.81%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 9.44%
- 10 лет*
- 11.21%
PRAFX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -8.98%
- С начала года
- 8.88%
- 6 месяцев
- 13.94%
- 1 год
- 32.97%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- 9.13%
- 10 лет*
- 8.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DREIX и PRAFX
DREIX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии PRAFX в 0.92%.
Доходность на риск
DREIX vs. PRAFX — Ранг доходности на риск
DREIX
PRAFX
Сравнение DREIX c PRAFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) и T. Rowe Price Real Assets Fund (PRAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DREIX | PRAFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.77 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 2.26 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.35 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.48 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.87 | 9.86 | -1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DREIX | PRAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.77 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.52 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.50 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.35 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между DREIX и PRAFX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DREIX и PRAFX
Дивидендная доходность DREIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности PRAFX в 2.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DREIX DFA World Core Equity Portfolio | 5.29% | 5.06% | 3.22% | 3.23% | 3.54% | 1.40% | 1.47% | 2.12% | 2.88% | 1.42% | 1.77% | 2.11% |
PRAFX T. Rowe Price Real Assets Fund | 2.70% | 2.94% | 1.56% | 1.52% | 1.38% | 1.83% | 1.37% | 2.64% | 2.58% | 1.45% | 1.96% | 1.88% |
Просадки
Сравнение просадок DREIX и PRAFX
Максимальная просадка DREIX за все время составила -36.65%, примерно равная максимальной просадке PRAFX в -38.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DREIX и PRAFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DREIX | PRAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.65% | -38.05% | +1.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.79% | -13.18% | +1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.83% | -26.73% | +1.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.65% | -38.05% | +1.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.65% | -8.98% | +2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -8.82% | +3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 3.31% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности DREIX и PRAFX
Текущая волатильность для DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) составляет 5.74%, в то время как у T. Rowe Price Real Assets Fund (PRAFX) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что DREIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DREIX | PRAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 6.99% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | 13.54% | -4.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.98% | 19.04% | -3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.25% | 17.69% | -2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.45% | 18.14% | -1.69% |