PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DREGX с LZEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DREGX с LZEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus Emerging Markets Growth Fund (DREGX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX).

DREGX управляется Driehaus. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г.. LZEMX управляется Lazard. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности DREGX и LZEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Emerging Markets Growth Fund (DREGX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DREGX и LZEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DREGX
Driehaus Emerging Markets Growth Fund		3.70%29.95%7.40%11.26%-22.54%-1.95%27.36%25.34%-16.26%42.52%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		6.61%41.35%7.60%22.44%-14.86%5.37%-0.07%18.06%-18.11%28.02%

Доходность по периодам

С начала года, DREGX показывает доходность 3.70%, что значительно ниже, чем у LZEMX с доходностью 6.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DREGX имеют среднегодовую доходность 9.19%, а акции LZEMX немного впереди с 9.39%.

DREGX

1 день
2.80%
1 месяц
-9.45%
С начала года
3.70%
6 месяцев
7.27%
1 год
34.39%
3 года*
15.58%
5 лет*
3.82%
10 лет*
9.19%

LZEMX

1 день
1.54%
1 месяц
-7.29%
С начала года
6.61%
6 месяцев
16.90%
1 год
40.50%
3 года*
22.54%
5 лет*
11.01%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Driehaus Emerging Markets Growth Fund

Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Часто сравнивают с DREGX:
DREGX с AVESDREGX с SFGIXDREGX с VINIXDREGX с VEADREGX с VWODREGX с DSMDXDREGX с DEVDX
Часто сравнивают с LZEMX:
LZEMX с GQGIXLZEMX с FCNTXLZEMX с FOSFXLZEMX с FSPSXLZEMX с EEMLZEMX с DEMIXLZEMX с SCHE

Сравнение комиссий DREGX и LZEMX

DREGX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии LZEMX в 1.06%.

DREGX
Driehaus Emerging Markets Growth Fund
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Доходность на риск

DREGX vs. LZEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DREGX
Ранг доходности на риск DREGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DREGX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DREGX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DREGX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DREGX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DREGX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
LZEMX
Ранг доходности на риск LZEMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZEMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DREGX c LZEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Emerging Markets Growth Fund (DREGX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DREGXLZEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

2.95

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

3.72

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.57

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

3.86

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.91

14.21

-5.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DREGX vs. LZEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DREGX на текущий момент составляет 1.89, что ниже коэффициента Шарпа LZEMX равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DREGX и LZEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DREGXLZEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.95

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.78

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.58

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.39

+0.11

Корреляция

Корреляция между DREGX и LZEMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DREGX и LZEMX

Дивидендная доходность DREGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности LZEMX в 1.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DREGX
Driehaus Emerging Markets Growth Fund		1.63%1.69%0.89%1.81%0.75%16.71%2.48%0.82%4.33%0.59%0.00%0.00%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		1.92%2.05%3.11%3.76%5.92%4.89%2.11%2.45%2.10%1.99%1.48%2.14%

Просадки

Сравнение просадок DREGX и LZEMX

Максимальная просадка DREGX за все время составила -65.44%, что больше максимальной просадки LZEMX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DREGX и LZEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

DREGXLZEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.44%

-60.08%

-5.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-10.42%

-3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.41%

-30.55%

-5.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.47%

-44.08%

+7.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.41%

-9.04%

-2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.49%

-16.71%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

2.89%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности DREGX и LZEMX

Driehaus Emerging Markets Growth Fund (DREGX) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что DREGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LZEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DREGXLZEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.42%

6.23%

+3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.36%

9.72%

+4.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.62%

14.30%

+4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

14.11%

+4.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.43%

16.34%

+2.09%