PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DREGX с EAEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DREGX с EAEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus Emerging Markets Growth Fund (DREGX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX).

DREGX управляется Driehaus. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г.. EAEMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности DREGX и EAEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Emerging Markets Growth Fund (DREGX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DREGX и EAEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DREGX
Driehaus Emerging Markets Growth Fund		3.70%29.95%7.40%11.26%-22.54%-1.95%27.36%25.34%-16.26%42.52%
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.89%27.16%5.39%9.46%-11.27%4.19%2.65%12.32%-14.02%27.03%

Доходность по периодам

С начала года, DREGX показывает доходность 3.70%, что значительно выше, чем у EAEMX с доходностью 2.89%. За последние 10 лет акции DREGX превзошли акции EAEMX по среднегодовой доходности: 9.19% против 6.23% соответственно.

DREGX

1 день
2.80%
1 месяц
-9.45%
С начала года
3.70%
6 месяцев
7.27%
1 год
34.39%
3 года*
15.58%
5 лет*
3.82%
10 лет*
9.19%

EAEMX

1 день
1.89%
1 месяц
-6.17%
С начала года
2.89%
6 месяцев
6.54%
1 год
26.50%
3 года*
13.51%
5 лет*
6.33%
10 лет*
6.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Driehaus Emerging Markets Growth Fund

Parametric Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с DREGX:
DREGX с AVESDREGX с SFGIXDREGX с VINIXDREGX с VEADREGX с VWODREGX с DSMDXDREGX с DEVDX
Часто сравнивают с EAEMX:
EAEMX с DEMIXEAEMX с EITEXEAEMX с SIEMXEAEMX с DESIXEAEMX с GLLSXEAEMX с EHSTXEAEMX с FSSGX

Сравнение комиссий DREGX и EAEMX

DREGX берет комиссию в 1.34%, что меньше комиссии EAEMX в 1.58%.

EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund
DREGX
Driehaus Emerging Markets Growth Fund

Доходность на риск

DREGX vs. EAEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DREGX
Ранг доходности на риск DREGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DREGX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DREGX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DREGX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DREGX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DREGX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
EAEMX
Ранг доходности на риск EAEMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAEMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAEMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAEMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DREGX c EAEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Emerging Markets Growth Fund (DREGX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DREGXEAEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

2.25

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

2.86

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.46

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

2.68

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.91

10.25

-1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DREGX vs. EAEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DREGX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAEMX равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DREGX и EAEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DREGXEAEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.25

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.56

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.47

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.28

+0.22

Корреляция

Корреляция между DREGX и EAEMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DREGX и EAEMX

Дивидендная доходность DREGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности EAEMX в 2.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DREGX
Driehaus Emerging Markets Growth Fund		1.63%1.69%0.89%1.81%0.75%16.71%2.48%0.82%4.33%0.59%0.00%0.00%
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.75%2.83%3.00%2.71%4.40%1.64%1.08%2.48%2.14%2.31%1.52%1.68%

Просадки

Сравнение просадок DREGX и EAEMX

Максимальная просадка DREGX за все время составила -65.44%, примерно равная максимальной просадке EAEMX в -62.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DREGX и EAEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

DREGXEAEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.44%

-62.70%

-2.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-9.90%

-3.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.41%

-25.43%

-10.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.47%

-44.16%

+7.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.41%

-8.20%

-3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.49%

-13.58%

-3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

2.59%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности DREGX и EAEMX

Driehaus Emerging Markets Growth Fund (DREGX) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что DREGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DREGXEAEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.42%

5.94%

+3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.36%

8.80%

+5.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.62%

12.17%

+6.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

11.42%

+7.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.43%

13.38%

+5.05%