Сравнение DREGX с CEMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus Emerging Markets Growth Fund (DREGX) и Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX).
DREGX управляется Driehaus. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г.. CEMFX управляется Cullen Funds Trust. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности DREGX и CEMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DREGX и CEMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DREGX Driehaus Emerging Markets Growth Fund | 3.70% | 29.95% | 7.40% | 11.26% | -22.54% | -1.95% | 27.36% | 25.34% | -16.26% | 42.52% |
CEMFX Cullen Emerging Markets High Dividend Fund | 7.09% | 31.39% | 9.51% | 26.45% | -16.15% | 6.74% | 8.70% | 19.75% | -16.90% | 29.82% |
Доходность по периодам
С начала года, DREGX показывает доходность 3.70%, что значительно ниже, чем у CEMFX с доходностью 7.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DREGX имеют среднегодовую доходность 9.19%, а акции CEMFX немного впереди с 9.60%.
DREGX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -9.45%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 7.27%
- 1 год
- 34.39%
- 3 года*
- 15.58%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 9.19%
CEMFX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -10.12%
- С начала года
- 7.09%
- 6 месяцев
- 11.76%
- 1 год
- 38.29%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- 10.53%
- 10 лет*
- 9.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DREGX и CEMFX
DREGX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии CEMFX в 1.00%.
Доходность на риск
DREGX vs. CEMFX — Ранг доходности на риск
DREGX
CEMFX
Сравнение DREGX c CEMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Emerging Markets Growth Fund (DREGX) и Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DREGX | CEMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.89 | 2.37 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 2.99 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.45 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 2.99 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.91 | 11.06 | -2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DREGX | CEMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 2.37 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.75 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.65 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.46 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между DREGX и CEMFX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DREGX и CEMFX
Дивидендная доходность DREGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности CEMFX в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DREGX Driehaus Emerging Markets Growth Fund | 1.63% | 1.69% | 0.89% | 1.81% | 0.75% | 16.71% | 2.48% | 0.82% | 4.33% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
CEMFX Cullen Emerging Markets High Dividend Fund | 2.03% | 1.72% | 3.31% | 4.68% | 1.26% | 2.62% | 2.13% | 4.16% | 2.26% | 3.59% | 3.65% | 4.60% |
Просадки
Сравнение просадок DREGX и CEMFX
Максимальная просадка DREGX за все время составила -65.44%, что больше максимальной просадки CEMFX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DREGX и CEMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DREGX | CEMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.44% | -39.30% | -26.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | -12.41% | -1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.41% | -28.13% | -8.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.47% | -39.30% | +2.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.41% | -12.16% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.49% | -9.69% | -7.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 3.35% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности DREGX и CEMFX
Driehaus Emerging Markets Growth Fund (DREGX) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что DREGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DREGX | CEMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.42% | 6.93% | +2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.36% | 12.36% | +2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.62% | 16.39% | +2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.91% | 14.09% | +4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.43% | 14.92% | +3.51% |