Сравнение DRDR.L с WHCE.L
DRDR.L (iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)) and WHCE.L (Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc) are both Health & Biotech Equities funds - DRDR.L tracks the MSCI World/Health Care NR USD while WHCE.L tracks the S&P World ESG Enhanced Health Care Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DRDR.L returned 3.43%/yr vs 3.30%/yr for WHCE.L. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRDR.L charges 0.40%/yr vs 0.18%/yr for WHCE.L.
Доходность
Сравнение доходности DRDR.L и WHCE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DRDR.L торгуется в GBp, в то время как WHCE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WHCE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DRDR.L показывает доходность 1.01%, что значительно выше, чем у WHCE.L с доходностью -3.84%.
DRDR.L
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- 6.16%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- 21.74%
- 3 года*
- 3.43%
- 5 лет*
- -0.91%
- 10 лет*
- —
WHCE.L
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- -3.84%
- 6 месяцев
- -3.54%
- 1 год
- 13.07%
- 3 года*
- 3.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRDR.L и WHCE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DRDR.L iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) | 1.01% | 10.25% | 2.62% | -3.51% |
WHCE.L Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc | -3.84% | 7.68% | 3.32% | 0.10% |
Correlation
The correlation between DRDR.L and WHCE.L is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г. | 0.66 |
The correlation between DRDR.L and WHCE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRDR.L vs. WHCE.L — Ранг доходности на риск
DRDR.L
WHCE.L
Сравнение DRDR.L c WHCE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (DRDR.L) и Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRDR.L | WHCE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.15 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.03 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.35 | 2.75 | +1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRDR.L | WHCE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 0.83 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.16 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок DRDR.L и WHCE.L
Максимальная просадка DRDR.L за все время составила -38.49%, что больше максимальной просадки WHCE.L в -20.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRDR.L и WHCE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRDR.L | WHCE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.49% | -20.65% | -17.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.51% | -12.68% | +0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.38% | -20.65% | -1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.88% | -7.71% | -9.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.17% | -6.42% | -8.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 4.74% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRDR.L и WHCE.L
Текущая волатильность для iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (DRDR.L) составляет 4.79%, в то время как у Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что DRDR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WHCE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRDR.L | WHCE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 5.80% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.52% | 11.72% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.56% | 15.61% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.52% | 13.99% | +3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.58% | 13.99% | +4.59% |
Сравнение комиссий DRDR.L и WHCE.L
DRDR.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии WHCE.L в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRDR.L и WHCE.L
Ни DRDR.L, ни WHCE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DRDR.L and WHCE.L have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WHCE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WHCE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.40% for DRDR.L.
DRDR.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while WHCE.L tracks S&P World ESG Enhanced Health Care Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for DRDR.L and 0.18% for WHCE.L.
Подберите оптимальное распределение для DRDR.L и WHCE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор