Сравнение DRDR.L с IUIT.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (DRDR.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L).
DRDR.L и IUIT.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRDR.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 8 сент. 2016 г.. IUIT.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DRDR.L и IUIT.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRDR.L и IUIT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRDR.L iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) | -1.08% | 10.25% | 2.62% | -2.51% | -14.93% | -5.21% | 48.69% | 8.88% | 2.12% | 23.69% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | -7.03% | 14.17% | 40.92% | 51.48% | -20.73% | 35.36% | 38.94% | 43.23% | 4.43% | 25.62% |
Разные валюты инструментов
DRDR.L торгуется в GBp, в то время как IUIT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUIT.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DRDR.L показывает доходность -1.08%, что значительно выше, чем у IUIT.L с доходностью -10.36%.
DRDR.L
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 16.41%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- -1.59%
- 10 лет*
- —
IUIT.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -10.36%
- 6 месяцев
- -8.39%
- 1 год
- 22.02%
- 3 года*
- 22.40%
- 5 лет*
- 17.98%
- 10 лет*
- 22.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRDR.L и IUIT.L
DRDR.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IUIT.L в 0.15%.
Доходность на риск
DRDR.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск
DRDR.L
IUIT.L
Сравнение DRDR.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (DRDR.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRDR.L | IUIT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.94 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.42 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.28 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.80 | 3.35 | +1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRDR.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.94 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.80 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 1.07 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между DRDR.L и IUIT.L составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRDR.L и IUIT.L
Ни DRDR.L, ни IUIT.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок DRDR.L и IUIT.L
Максимальная просадка DRDR.L за все время составила -38.49%, что больше максимальной просадки IUIT.L в -28.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRDR.L и IUIT.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRDR.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.49% | -33.46% | -5.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -17.03% | +6.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.81% | -33.46% | -2.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.61% | -13.18% | -5.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.08% | -6.08% | -9.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 5.57% | -1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRDR.L и IUIT.L
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (DRDR.L) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что DRDR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRDR.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 4.80% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.96% | 14.84% | -3.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.17% | 23.52% | -6.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.63% | 22.57% | -4.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.60% | 22.53% | -3.93% |