Сравнение DRDR.L с IUHC.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (DRDR.L) и iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUHC.L).
DRDR.L и IUHC.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRDR.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 8 сент. 2016 г.. IUHC.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index. Фонд был запущен 15 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DRDR.L и IUHC.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRDR.L и IUHC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRDR.L iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) | -1.08% | 10.25% | 2.62% | -2.51% | -14.93% | -5.21% | 48.69% | 8.88% | 2.12% | 23.69% |
IUHC.L iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) | -3.00% | 6.50% | 3.95% | -3.36% | 8.95% | 28.79% | 8.64% | 16.01% | 10.63% | 11.64% |
Разные валюты инструментов
DRDR.L торгуется в GBp, в то время как IUHC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUHC.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DRDR.L показывает доходность -1.08%, что значительно выше, чем у IUHC.L с доходностью -3.00%.
DRDR.L
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 16.41%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- -1.59%
- 10 лет*
- —
IUHC.L
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- -3.00%
- 6 месяцев
- 6.71%
- 1 год
- 0.93%
- 3 года*
- 3.64%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 10.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRDR.L и IUHC.L
DRDR.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IUHC.L в 0.15%.
Доходность на риск
DRDR.L vs. IUHC.L — Ранг доходности на риск
DRDR.L
IUHC.L
Сравнение DRDR.L c IUHC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (DRDR.L) и iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUHC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRDR.L | IUHC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.05 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 0.19 | +1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.02 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 0.18 | +1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.80 | 0.35 | +4.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRDR.L | IUHC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.05 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.48 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.61 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между DRDR.L и IUHC.L составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRDR.L и IUHC.L
Ни DRDR.L, ни IUHC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок DRDR.L и IUHC.L
Максимальная просадка DRDR.L за все время составила -38.49%, что больше максимальной просадки IUHC.L в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRDR.L и IUHC.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRDR.L | IUHC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.49% | -27.44% | -11.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -10.72% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.81% | -17.63% | -18.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.61% | -7.00% | -11.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.08% | -4.86% | -10.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 4.93% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRDR.L и IUHC.L
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (DRDR.L) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUHC.L) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что DRDR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUHC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRDR.L | IUHC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 5.06% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.96% | 10.38% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.17% | 17.46% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.63% | 14.96% | +2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.60% | 16.55% | +2.05% |