Сравнение DRDIX с QIACX
DRDIX (Dearborn Partners Rising Dividend Fund) and QIACX (Federated Hermes MDT All Cap Core Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, DRDIX returned 9.94%/yr vs 16.89%/yr for QIACX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRDIX charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for QIACX.
Доходность
Сравнение доходности DRDIX и QIACX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRDIX показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у QIACX с доходностью 6.94%. За последние 10 лет акции DRDIX уступали акциям QIACX по среднегодовой доходности: 9.94% против 16.89% соответственно.
DRDIX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- -0.69%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- -2.20%
- 3 года*
- 9.86%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 9.94%
QIACX
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 6.94%
- 6 месяцев
- 8.29%
- 1 год
- 22.39%
- 3 года*
- 24.89%
- 5 лет*
- 15.65%
- 10 лет*
- 16.89%
Сравнение доходности по годам DRDIX и QIACX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRDIX Dearborn Partners Rising Dividend Fund | -0.69% | 2.36% | 18.69% | 13.77% | -11.52% | 24.46% | 10.50% | 30.30% | -0.65% | 15.02% |
QIACX Federated Hermes MDT All Cap Core Fund | 6.94% | 21.15% | 31.07% | 23.52% | -14.16% | 31.40% | 21.95% | 26.91% | -2.64% | 21.07% |
Correlation
The correlation between DRDIX and QIACX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between DRDIX and QIACX has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRDIX vs. QIACX — Ранг доходности на риск
DRDIX
QIACX
Сравнение DRDIX c QIACX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dearborn Partners Rising Dividend Fund (DRDIX) и Federated Hermes MDT All Cap Core Fund (QIACX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRDIX | QIACX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.41 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 2.71 | -3.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | 12.68 | -13.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRDIX | QIACX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 1.95 | -2.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.90 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.91 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.57 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок DRDIX и QIACX
Максимальная просадка DRDIX за все время составила -31.36%, что меньше максимальной просадки QIACX в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRDIX и QIACX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRDIX | QIACX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.36% | -60.11% | +28.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.69% | -8.65% | +0.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.97% | -19.41% | +7.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.45% | -23.05% | +3.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.36% | -36.47% | +5.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.33% | -1.01% | -4.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.57% | -9.29% | +5.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 1.84% | +1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRDIX и QIACX
Текущая волатильность для Dearborn Partners Rising Dividend Fund (DRDIX) составляет 2.05%, в то время как у Federated Hermes MDT All Cap Core Fund (QIACX) волатильность равна 2.73%. Это указывает на то, что DRDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QIACX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRDIX | QIACX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | 2.73% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.38% | 9.46% | -3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.06% | 12.01% | -2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.23% | 17.38% | -3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.67% | 18.70% | -3.03% |
Сравнение комиссий DRDIX и QIACX
DRDIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QIACX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRDIX и QIACX
Дивидендная доходность DRDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности QIACX в 4.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRDIX Dearborn Partners Rising Dividend Fund | 3.65% | 3.55% | 11.15% | 0.80% | 1.88% | 2.49% | 1.21% | 1.47% | 1.55% | 1.74% | 1.11% | 1.53% |
QIACX Federated Hermes MDT All Cap Core Fund | 4.28% | 4.58% | 8.65% | 1.40% | 10.90% | 17.44% | 3.01% | 3.34% | 8.60% | 0.69% | 1.12% | 1.25% |
Часто задаваемые вопросы
DRDIX and QIACX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QIACX has higher volatility (2.73%) compared to DRDIX (2.05%). In terms of maximum drawdown, DRDIX dropped -31.36% vs QIACX's -60.11%.
QIACX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRDIX и QIACX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор