Сравнение DRAY с HOII
DRAY (YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF) and HOII (REX HOOD Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DRAY и HOII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRAY показывает доходность -30.00%, что значительно ниже, чем у HOII с доходностью 19,132.59%.
DRAY
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -11.35%
- 6 месяцев
- -31.91%
- С начала года
- -30.00%
- 1 год
- -43.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 26,786.58%
- 6 месяцев
- 19,292.59%
- С начала года
- 19,132.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRAY и HOII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRAY YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF | -30.00% | 9.28% |
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 19,132.59% | -23.54% |
Correlation
The correlation between DRAY and HOII is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRAY vs. HOII — Ранг доходности на риск
DRAY
HOII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DRAY c HOII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF (DRAY) и REX HOOD Growth & Income ETF (HOII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRAY | HOII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRAY и HOII
Максимальная просадка DRAY за все время составила -57.87%, примерно равная максимальной просадке HOII в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAY и HOII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRAY | HOII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.87% | -55.38% | -2.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.19% | 0.00% | -49.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.98% | -36.68% | +3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRAY и HOII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRAY | HOII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.36% | 34,045.59% | -34,003.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.27% | 34,045.59% | -34,003.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.27% | 34,045.59% | -34,003.32% |
Сравнение комиссий DRAY и HOII
И DRAY, и HOII имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRAY и HOII
Дивидендная доходность DRAY за последние двенадцать месяцев составляет около 105.90%, тогда как HOII не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DRAY YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF | 105.90% | 32.48% |
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 120.87% | 4.41% |
Часто задаваемые вопросы
DRAY and HOII have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRAY and HOII have the same expense ratio: 0.99% per year.
HOII has the higher dividend yield at 120.87%, compared with 105.90% for DRAY.
They also come from different issuers: YieldMax and REX.
Подберите оптимальное распределение для DRAY и HOII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор