Сравнение DRAY с DKNG
DRAY (YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while DKNG (DraftKings Inc.) is a stock. Over the past year, DRAY returned -43.21% vs -42.71% for DKNG. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности DRAY и DKNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRAY показывает доходность -30.00%, что значительно ниже, чем у DKNG с доходностью -27.92%.
DRAY
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -11.35%
- 6 месяцев
- -31.91%
- С начала года
- -30.00%
- 1 год
- -43.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DKNG
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -12.87%
- 6 месяцев
- -29.95%
- С начала года
- -27.92%
- 1 год
- -42.71%
- 3 года*
- -7.36%
- 5 лет*
- -10.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRAY и DKNG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRAY YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF | -30.00% | -19.48% |
DKNG DraftKings Inc. | -27.92% | -21.31% |
Correlation
The correlation between DRAY and DKNG is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.93 |
The correlation between DRAY and DKNG has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRAY vs. DKNG — Ранг доходности на риск
DRAY
DKNG
Сравнение DRAY c DKNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF (DRAY) и DraftKings Inc. (DKNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRAY | DKNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.86 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.75 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | -1.13 | -0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRAY и DKNG
Максимальная просадка DRAY за все время составила -57.87%, что меньше максимальной просадки DKNG в -85.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAY и DKNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRAY | DKNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.87% | -85.73% | +27.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.87% | -57.04% | -0.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -61.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -83.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.19% | -65.49% | +16.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.98% | -49.16% | +16.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.84% | 37.96% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRAY и DKNG
Текущая волатильность для YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF (DRAY) составляет 14.39%, в то время как у DraftKings Inc. (DKNG) волатильность равна 17.08%. Это указывает на то, что DRAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DKNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRAY | DKNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.39% | 17.08% | -2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.33% | 39.63% | -5.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.36% | 49.77% | -7.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.27% | 61.59% | -19.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.27% | 63.27% | -21.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRAY и DKNG
Дивидендная доходность DRAY за последние двенадцать месяцев составляет около 105.90%, тогда как DKNG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DKNG DraftKings Inc. | 0.00% | 0.00% |
DRAY YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF | 105.90% | 32.48% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, DRAY and DKNG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DKNG has higher volatility (17.08%) compared to DRAY (14.39%). In terms of maximum drawdown, DRAY dropped -57.87% vs DKNG's -85.73%.
DKNG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.86 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRAY и DKNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор