Сравнение DKNG с PENN
DKNG (DraftKings Inc.) and PENN (Penn National Gaming, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — DKNG in Gambling, PENN in Resorts & Casinos. Over the past 5 years, DKNG returned -12.80%/yr vs -24.60%/yr for PENN. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DKNG и PENN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DKNG показывает доходность -26.38%, что значительно ниже, чем у PENN с доходностью 33.08%.
DKNG
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 4.96%
- С начала года
- -26.38%
- 6 месяцев
- -27.91%
- 1 год
- -27.18%
- 3 года*
- 0.09%
- 5 лет*
- -12.80%
- 10 лет*
- —
PENN
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 14.80%
- С начала года
- 33.08%
- 6 месяцев
- 37.37%
- 1 год
- 27.30%
- 3 года*
- -8.72%
- 5 лет*
- -24.60%
- 10 лет*
- 2.40%
Сравнение доходности по годам DKNG и PENN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKNG DraftKings Inc. | -26.38% | -7.37% | 5.53% | 209.48% | -58.54% | -41.00% | 140.62% |
PENN Penn National Gaming, Inc. | 33.08% | -25.58% | -23.83% | -12.39% | -42.72% | -39.97% | 512.55% |
Correlation
The correlation between DKNG and PENN is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2020 г. | 0.55 |
The correlation between DKNG and PENN shifts across timeframes, from 0.43 (3 years) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DKNG:
$0.15
PENN:
-$6.84
DKNG:
1.60
PENN:
0.39
DKNG:
$6.29B
PENN:
$7.07B
DKNG:
$2.63B
PENN:
$2.10B
DKNG:
$319.39M
PENN:
-$131.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DKNG vs. PENN — Ранг доходности на риск
DKNG
PENN
Сравнение DKNG c PENN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DraftKings Inc. (DKNG) и Penn National Gaming, Inc. (PENN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DKNG | PENN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.14 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 0.64 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 1.24 | -2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DKNG | PENN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 0.52 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | -0.46 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.29 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок DKNG и PENN
Максимальная просадка DKNG за все время составила -85.73%, что меньше максимальной просадки PENN в -91.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DKNG и PENN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DKNG | PENN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.73% | -91.38% | +5.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.04% | -42.55% | -14.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.26% | -57.42% | -3.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.87% | -86.14% | +2.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -91.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.75% | -85.62% | +20.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.92% | -33.88% | -15.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.80% | 22.11% | +12.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности DKNG и PENN
Текущая волатильность для DraftKings Inc. (DKNG) составляет 14.41%, в то время как у Penn National Gaming, Inc. (PENN) волатильность равна 16.06%. Это указывает на то, что DKNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PENN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DKNG | PENN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.41% | 16.06% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.21% | 41.66% | -6.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.99% | 52.40% | -5.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.13% | 54.14% | +6.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.21% | 61.45% | +1.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DKNG и PENN
Ни DKNG, ни PENN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DKNG и PENN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DraftKings Inc. и Penn National Gaming, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DKNG и PENN
DKNG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DraftKings Inc. сообщила о валовой прибыли в 696.69M при выручке в 1.65B, что соответствует валовой рентабельности в 42.3%.
PENN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Penn National Gaming, Inc. сообщила о валовой прибыли в 524.80M при выручке в 1.78B, что соответствует валовой рентабельности в 29.5%.
DKNG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DraftKings Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.85M при выручке в 1.65B, что соответствует операционной рентабельности 0.4%.
PENN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Penn National Gaming, Inc. сообщила об операционной прибыли в 97.10M при выручке в 1.78B, что соответствует операционной рентабельности 5.5%.
DKNG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DraftKings Inc. сообщила о чистой прибыли в 21.07M при выручке в 1.65B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.
PENN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Penn National Gaming, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.30M при выручке в 1.78B, что соответствует чистой рентабельности -0.1%.
Часто задаваемые вопросы
DKNG and PENN have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PENN has higher volatility (16.06%) compared to DKNG (14.41%). In terms of maximum drawdown, DKNG dropped -85.73% vs PENN's -91.38%.
PENN currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DKNG и PENN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор