Сравнение DRAM с MRAM
DRAM (Roundhill Memory ETF) is Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while MRAM (Everspin Technologies, Inc.) is a stock. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DRAM и MRAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DRAM
- 1 день
- -8.82%
- 1 месяц
- -23.17%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRAM
- 1 день
- -10.52%
- 1 месяц
- -43.90%
- 6 месяцев
- 20.98%
- С начала года
- 58.14%
- 1 год
- 112.07%
- 3 года*
- 13.34%
- 5 лет*
- 22.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRAM и MRAM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DRAM Roundhill Memory ETF | 93.85% |
MRAM Everspin Technologies, Inc. | 59.51% |
Correlation
The correlation between DRAM and MRAM is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRAM vs. MRAM — Ранг доходности на риск
DRAM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MRAM
Сравнение DRAM c MRAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Memory ETF (DRAM) и Everspin Technologies, Inc. (MRAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRAM | MRAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.69 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.00 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRAM и MRAM
Максимальная просадка DRAM за все время составила -35.16%, что меньше максимальной просадки MRAM в -91.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAM и MRAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRAM | MRAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.16% | -91.28% | +56.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -66.66% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -66.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.16% | -66.66% | +31.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -64.84% | +58.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 28.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRAM и MRAM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRAM | MRAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 29.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 93.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.73% | 110.62% | -12.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.73% | 77.75% | +19.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.73% | 78.91% | +18.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRAM и MRAM
Ни DRAM, ни MRAM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DRAM and MRAM have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DRAM и MRAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор