PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRAM с GINN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRAM с GINN

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DRAM (Roundhill Memory ETF) and GINN (Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF) are both Technology Equities funds. DRAM is actively managed, while GINN is passively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRAM charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for GINN.

Доходность

Сравнение доходности DRAM и GINN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Memory ETF (DRAM) и Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DRAM

1 день
-14.25%
1 месяц
31.05%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GINN

1 день
-1.06%
1 месяц
-1.95%
С начала года
5.00%
6 месяцев
3.65%
1 год
20.17%
3 года*
18.28%
5 лет*
5.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRAM и GINN

2026 (YTD)
DRAM
Roundhill Memory ETF		156.37%
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		11.38%

Correlation

The correlation between DRAM and GINN is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г.

0.62

Сравнение распределения секторов DRAM и GINN

Секторы
DRAM
GINN

Технологии

100.0%
32.6%

Сырьевые материалы

-

0.1%

Коммуникационные услуги

-

10.7%

Потребительский циклический сектор

-

12.7%

Потребительский защитный сектор

-

1.8%

Энергетика

-

1.7%

Финансовые услуги

-

12.4%

Здравоохранение

-

20.6%

Промышленность

-

4.7%

Недвижимость

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Технологии

DRAM
100.0%
GINN
32.6%

Сырьевые материалы

DRAM

-

GINN
0.1%

Коммуникационные услуги

DRAM

-

GINN
10.7%

Потребительский циклический сектор

DRAM

-

GINN
12.7%

Потребительский защитный сектор

DRAM

-

GINN
1.8%

Энергетика

DRAM

-

GINN
1.7%

Финансовые услуги

DRAM

-

GINN
12.4%

Здравоохранение

DRAM

-

GINN
20.6%

Промышленность

DRAM

-

GINN
4.7%

Недвижимость

DRAM

-

GINN
0.6%

Коммунальные услуги

DRAM

-

GINN
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Memory ETF

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF

Часто сравнивают с DRAM:
DRAM с AISDRAM с SMHDRAM с MUDRAM с SOXXDRAM с SOXQDRAM с QTUMDRAM с EWY
Часто сравнивают с GINN:
GINN с KOMPGINN с XTGINN с VOOGINN с VGTGINN с QQQGINN с VUGGINN с ARKK

Доходность на риск

DRAM vs. GINN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRAM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GINN
Ранг доходности на риск GINN: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINN: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINN: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINN: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINN: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINN: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRAM c GINN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Memory ETF (DRAM) и Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRAMGINNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.22

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.75

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.22

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.54

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

5.39

—

DRAM vs. GINN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRAM и GINN

Максимальная просадка DRAM за все время составила -19.97%, что меньше максимальной просадки GINN в -41.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAM и GINN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRAMGINNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.97%

-41.25%

+21.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.18%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.25%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.25%

-4.93%

-9.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-13.28%

+10.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.75%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DRAM и GINN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRAMGINNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.81%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.92%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

93.22%

16.57%

+76.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

93.22%

21.44%

+71.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.22%

21.07%

+72.15%

Сравнение комиссий DRAM и GINN

DRAM берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GINN в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRAM и GINN

DRAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
DRAM
Roundhill Memory ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		1.20%1.26%1.26%1.01%0.69%0.67%0.07%

Часто задаваемые вопросы

DRAM and GINN have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GINN is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GINN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for DRAM.

GINN has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.00% for DRAM.

They also come from different issuers: Roundhill and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.65% for DRAM and 0.50% for GINN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRAM и GINN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор