PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DQIRX с VIHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DQIRX с VIHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Equity Income Fund (DQIRX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX).

DQIRX управляется Dreyfus. Фонд был запущен 5 июл. 2006 г.. VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности DQIRX и VIHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Equity Income Fund (DQIRX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DQIRX и VIHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DQIRX
BNY Mellon Equity Income Fund		0.36%19.01%26.93%19.21%-9.35%29.13%4.81%24.98%-3.60%17.40%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		5.44%38.01%6.96%16.81%-6.88%15.01%-0.73%20.03%-12.38%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, DQIRX показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции DQIRX превзошли акции VIHAX по среднегодовой доходности: 13.15% против 10.41% соответственно.

DQIRX

1 день
2.38%
1 месяц
-3.44%
С начала года
0.36%
6 месяцев
3.12%
1 год
23.47%
3 года*
20.11%
5 лет*
14.03%
10 лет*
13.15%

VIHAX

1 день
2.29%
1 месяц
-4.98%
С начала года
5.44%
6 месяцев
12.61%
1 год
32.56%
3 года*
20.30%
5 лет*
12.43%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Equity Income Fund

Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с DQIRX:
DQIRX с AWSHXDQIRX с HGIYXDQIRX с PEYAXDQIRX с VOODQIRX с VIVIXDQIRX с ABALXDQIRX с GSFTX
Часто сравнивают с VIHAX:
VIHAX с VHYAXVIHAX с VIAAXVIHAX с VTRIXVIHAX с FGLGXVIHAX с VIGIVIHAX с VEUSXVIHAX с FMIJX

Сравнение комиссий DQIRX и VIHAX

DQIRX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VIHAX в 0.22%.

DQIRX
BNY Mellon Equity Income Fund
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

DQIRX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DQIRX
Ранг доходности на риск DQIRX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DQIRX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DQIRX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DQIRX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DQIRX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DQIRX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VIHAX
Ранг доходности на риск VIHAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIHAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIHAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DQIRX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Equity Income Fund (DQIRX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DQIRXVIHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

2.32

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

2.96

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.47

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

3.01

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.02

12.38

-2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DQIRX vs. VIHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DQIRX на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа VIHAX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DQIRX и VIHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DQIRXVIHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.32

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.91

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.66

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.66

-0.11

Корреляция

Корреляция между DQIRX и VIHAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DQIRX и VIHAX

Дивидендная доходность DQIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности VIHAX в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DQIRX
BNY Mellon Equity Income Fund		3.02%3.12%7.05%4.56%6.54%2.61%3.42%2.50%5.29%8.45%4.04%8.22%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		3.62%3.69%4.85%4.58%4.70%4.30%3.22%5.63%4.28%3.16%2.37%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DQIRX и VIHAX

Максимальная просадка DQIRX за все время составила -50.77%, что больше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DQIRX и VIHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DQIRXVIHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.77%

-38.80%

-11.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-10.66%

-1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.34%

-23.92%

+3.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.82%

-38.80%

+1.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-6.64%

+2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.99%

-6.09%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.59%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности DQIRX и VIHAX

Текущая волатильность для BNY Mellon Equity Income Fund (DQIRX) составляет 4.41%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что DQIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DQIRXVIHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

6.16%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

9.08%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.33%

14.29%

+3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

13.69%

+2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

15.92%

+1.47%