Сравнение DQIRX с SHXPX
DQIRX (BNY Mellon Equity Income Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. DQIRX charges 0.78%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности DQIRX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DQIRX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- 12.35%
- С начала года
- 14.30%
- 1 год
- 26.87%
- 3 года*
- 22.77%
- 5 лет*
- 15.71%
- 10 лет*
- 14.01%
SHXPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DQIRX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DQIRX BNY Mellon Equity Income Fund | -0.25% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.65% |
Correlation
The correlation between DQIRX and SHXPX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DQIRX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
DQIRX
SHXPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DQIRX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Equity Income Fund (DQIRX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DQIRX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.03 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.43 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DQIRX и SHXPX
Максимальная просадка DQIRX за все время составила -50.77%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DQIRX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DQIRX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.77% | -0.13% | -50.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.79% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.48% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.34% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | 0.00% | -1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.91% | -0.01% | -6.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DQIRX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DQIRX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.64% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.40% | 1.33% | +10.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.87% | 1.33% | +14.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.38% | 1.33% | +16.05% |
Сравнение комиссий DQIRX и SHXPX
DQIRX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DQIRX и SHXPX
Дивидендная доходность DQIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности SHXPX в 108.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DQIRX BNY Mellon Equity Income Fund | 2.87% | 3.12% | 7.05% | 4.56% | 6.54% | 2.61% | 3.42% | 2.50% | 5.29% | 8.45% | 4.04% | 8.22% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 108.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DQIRX and SHXPX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DQIRX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор