PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DQIRX с DQEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DQIRX с DQEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Equity Income Fund (DQIRX) и BNY Mellon Global Equity Income Fund (DQEIX).

DQIRX управляется Dreyfus. Фонд был запущен 5 июл. 2006 г.. DQEIX управляется Dreyfus. Фонд был запущен 17 окт. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности DQIRX и DQEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Equity Income Fund (DQIRX) и BNY Mellon Global Equity Income Fund (DQEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DQIRX и DQEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DQIRX
BNY Mellon Equity Income Fund		0.36%19.01%26.93%19.21%-9.35%29.13%4.81%24.98%-3.60%17.40%
DQEIX
BNY Mellon Global Equity Income Fund		1.89%24.64%6.54%9.70%-3.72%14.32%5.62%25.80%-5.61%18.18%

Доходность по периодам

С начала года, DQIRX показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у DQEIX с доходностью 1.89%. За последние 10 лет акции DQIRX превзошли акции DQEIX по среднегодовой доходности: 13.15% против 9.52% соответственно.

DQIRX

1 день
2.38%
1 месяц
-3.44%
С начала года
0.36%
6 месяцев
3.12%
1 год
23.47%
3 года*
20.11%
5 лет*
14.03%
10 лет*
13.15%

DQEIX

1 день
0.86%
1 месяц
-7.50%
С начала года
1.89%
6 месяцев
6.63%
1 год
17.39%
3 года*
12.36%
5 лет*
9.28%
10 лет*
9.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Equity Income Fund

BNY Mellon Global Equity Income Fund

Часто сравнивают с DQIRX:
DQIRX с AWSHXDQIRX с HGIYXDQIRX с PEYAXDQIRX с VOODQIRX с VIVIXDQIRX с ABALXDQIRX с GSFTX
Часто сравнивают с DQEIX:
DQEIX с DAGVXDQEIX с DGRODQEIX с DFLYXDQEIX с DRLIXDQEIX с DIERXDQEIX с DISRXDQEIX с DIBRX

Сравнение комиссий DQIRX и DQEIX

DQIRX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии DQEIX в 0.92%.

DQEIX
BNY Mellon Global Equity Income Fund
DQIRX
BNY Mellon Equity Income Fund

Доходность на риск

DQIRX vs. DQEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DQIRX
Ранг доходности на риск DQIRX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DQIRX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DQIRX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DQIRX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DQIRX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DQIRX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
DQEIX
Ранг доходности на риск DQEIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DQEIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DQEIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DQEIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DQEIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DQEIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DQIRX c DQEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Equity Income Fund (DQIRX) и BNY Mellon Global Equity Income Fund (DQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DQIRXDQEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.29

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.73

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.27

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

1.50

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.02

6.07

+3.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DQIRX vs. DQEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DQIRX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DQEIX равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DQIRX и DQEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DQIRXDQEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.29

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.73

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.66

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.43

+0.12

Корреляция

Корреляция между DQIRX и DQEIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DQIRX и DQEIX

Дивидендная доходность DQIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности DQEIX в 12.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DQIRX
BNY Mellon Equity Income Fund		3.02%3.12%7.05%4.56%6.54%2.61%3.42%2.50%5.29%8.45%4.04%8.22%
DQEIX
BNY Mellon Global Equity Income Fund		12.84%13.55%12.56%7.65%14.39%12.69%1.97%3.41%10.50%5.32%5.83%6.94%

Просадки

Сравнение просадок DQIRX и DQEIX

Максимальная просадка DQIRX за все время составила -50.77%, примерно равная максимальной просадке DQEIX в -52.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DQIRX и DQEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DQIRXDQEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.77%

-52.75%

+1.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-11.41%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.34%

-18.65%

-1.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.82%

-32.69%

-4.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-8.61%

+4.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.99%

-7.24%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.82%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности DQIRX и DQEIX

BNY Mellon Equity Income Fund (DQIRX) и BNY Mellon Global Equity Income Fund (DQEIX) имеют волатильность 4.41% и 4.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DQIRXDQEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

4.62%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

7.72%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.33%

13.75%

+3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

12.79%

+3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

14.58%

+2.81%