PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DQEIX с MFWIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DQEIX с MFWIX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Global Equity Income Fund (DQEIX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX).

DQEIX управляется Dreyfus. Фонд был запущен 17 окт. 2007 г.. MFWIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности DQEIX и MFWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Global Equity Income Fund (DQEIX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DQEIX и MFWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DQEIX
BNY Mellon Global Equity Income Fund		2.12%24.64%6.54%9.70%-3.72%14.32%5.62%25.80%-5.61%18.18%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		1.29%15.70%4.25%10.52%-10.62%8.59%9.63%18.49%-6.96%15.00%

Доходность по периодам

С начала года, DQEIX показывает доходность 2.12%, что значительно выше, чем у MFWIX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции DQEIX превзошли акции MFWIX по среднегодовой доходности: 9.54% против 6.37% соответственно.

DQEIX

1 день
-0.54%
1 месяц
-5.39%
С начала года
2.12%
6 месяцев
5.86%
1 год
20.26%
3 года*
12.36%
5 лет*
9.33%
10 лет*
9.54%

MFWIX

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.82%
С начала года
1.29%
6 месяцев
3.05%
1 год
14.35%
3 года*
9.32%
5 лет*
4.98%
10 лет*
6.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Global Equity Income Fund

MFS Global Total Return Fund Class I

Часто сравнивают с DQEIX:
DQEIX с DAGVXDQEIX с DGRODQEIX с DFLYXDQEIX с DRLIXDQEIX с DIERXDQEIX с DIBRXDQEIX с DISRX
Часто сравнивают с MFWIX:
MFWIX с RPGEXMFWIX с FGIAXMFWIX с MEGIMFWIX с APFDXMFWIX с CWGIXMFWIX с PORTXMFWIX с CSUAX

Сравнение комиссий DQEIX и MFWIX

DQEIX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии MFWIX в 0.84%.

DQEIX
BNY Mellon Global Equity Income Fund
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I

Доходность на риск

DQEIX vs. MFWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DQEIX
Ранг доходности на риск DQEIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DQEIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DQEIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DQEIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DQEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DQEIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
MFWIX
Ранг доходности на риск MFWIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFWIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFWIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFWIX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFWIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFWIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DQEIX c MFWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Global Equity Income Fund (DQEIX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DQEIXMFWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.46

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

2.01

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.94

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.07

7.32

-1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DQEIX vs. MFWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DQEIX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFWIX равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DQEIX и MFWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DQEIXMFWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.46

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.55

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.66

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.71

-0.29

Корреляция

Корреляция между DQEIX и MFWIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DQEIX и MFWIX

Дивидендная доходность DQEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.82%, что больше доходности MFWIX в 8.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DQEIX
BNY Mellon Global Equity Income Fund		12.82%13.55%12.56%7.65%14.39%12.69%1.97%3.41%10.50%5.32%5.83%6.94%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		8.65%8.77%9.36%3.98%2.94%10.71%7.53%4.70%3.64%2.36%1.40%4.59%

Просадки

Сравнение просадок DQEIX и MFWIX

Максимальная просадка DQEIX за все время составила -52.75%, что больше максимальной просадки MFWIX в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DQEIX и MFWIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DQEIXMFWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.75%

-33.01%

-19.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.74%

-6.73%

-3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.65%

-20.22%

+1.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.69%

-23.36%

-9.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.40%

-4.85%

-3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.24%

-3.83%

-3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

1.82%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DQEIX и MFWIX

BNY Mellon Global Equity Income Fund (DQEIX) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что DQEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DQEIXMFWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

3.24%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

5.43%

+2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.77%

8.96%

+4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.78%

9.11%

+3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.57%

9.60%

+4.97%