Сравнение DQEIX с GLIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Global Equity Income Fund (DQEIX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).
DQEIX управляется Dreyfus. Фонд был запущен 17 окт. 2007 г.. GLIFX управляется Lazard.
Доходность
Сравнение доходности DQEIX и GLIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DQEIX и GLIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DQEIX BNY Mellon Global Equity Income Fund | 1.89% | 24.64% | 6.54% | 9.70% | -3.72% | 14.32% | 5.62% | 25.80% | -5.61% | 18.18% |
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 6.94% | 23.85% | 6.71% | 10.89% | -1.33% | 19.91% | -4.51% | 22.27% | -3.82% | 20.77% |
Доходность по периодам
С начала года, DQEIX показывает доходность 1.89%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 6.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DQEIX имеют среднегодовую доходность 9.52%, а акции GLIFX немного впереди с 9.98%.
DQEIX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- 6.63%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- 12.36%
- 5 лет*
- 9.28%
- 10 лет*
- 9.52%
GLIFX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- 6.94%
- 6 месяцев
- 12.52%
- 1 год
- 24.17%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DQEIX и GLIFX
DQEIX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии GLIFX в 0.97%.
Доходность на риск
DQEIX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск
DQEIX
GLIFX
Сравнение DQEIX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Global Equity Income Fund (DQEIX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DQEIX | GLIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 2.28 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 2.90 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.44 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 2.78 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | 11.41 | -5.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DQEIX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 2.28 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 1.15 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.76 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.85 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между DQEIX и GLIFX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DQEIX и GLIFX
Дивидендная доходность DQEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.84%, что больше доходности GLIFX в 6.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DQEIX BNY Mellon Global Equity Income Fund | 12.84% | 13.55% | 12.56% | 7.65% | 14.39% | 12.69% | 1.97% | 3.41% | 10.50% | 5.32% | 5.83% | 6.94% |
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 6.31% | 6.22% | 4.26% | 2.95% | 14.81% | 6.21% | 2.59% | 4.44% | 14.29% | 6.94% | 1.91% | 11.33% |
Просадки
Сравнение просадок DQEIX и GLIFX
Максимальная просадка DQEIX за все время составила -52.75%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DQEIX и GLIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DQEIX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.75% | -29.65% | -23.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.41% | -9.00% | -2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.65% | -17.15% | -1.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.69% | -29.65% | -3.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.61% | -6.13% | -2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.24% | -3.35% | -3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 2.19% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности DQEIX и GLIFX
BNY Mellon Global Equity Income Fund (DQEIX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) имеют волатильность 4.62% и 4.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DQEIX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 4.77% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.72% | 7.40% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.75% | 10.73% | +3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.79% | 10.71% | +2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.58% | 13.25% | +1.33% |