PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DPYE.L с WTMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DPYE.L с WTMF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DPYE.L (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and WTMF (WisdomTree Managed Futures Strategy Fund) are both exchange-traded funds - DPYE.L is a REIT fund tracking the FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (EUR Hedged), while WTMF is a Hedge Fund fund tracking the WisdomTree Managed Futures Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DPYE.L returned 0.11%/yr vs 6.91%/yr for WTMF. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. DPYE.L charges 0.64%/yr vs 0.65%/yr for WTMF.

Доходность

Сравнение доходности DPYE.L и WTMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (DPYE.L) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DPYE.L торгуется в EUR, в то время как WTMF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WTMF были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DPYE.L показывает доходность 5.70%, что значительно ниже, чем у WTMF с доходностью 8.48%.

DPYE.L

1 день
-0.05%
1 месяц
-2.76%
С начала года
5.70%
6 месяцев
6.76%
1 год
8.67%
3 года*
6.76%
5 лет*
0.11%
10 лет*
—

WTMF

1 день
-1.06%
1 месяц
1.22%
С начала года
8.48%
6 месяцев
7.62%
1 год
18.65%
3 года*
6.31%
5 лет*
6.91%
10 лет*
2.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DPYE.L и WTMF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DPYE.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		5.70%5.47%0.74%8.05%-23.49%27.34%-12.56%18.22%0.64%
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund		8.48%-1.14%10.01%13.22%-0.73%17.67%-7.81%-0.55%9.18%

Correlation

The correlation between DPYE.L and WTMF is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2018 г.

-0.02

The correlation between DPYE.L and WTMF shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DPYE.L и WTMF

Секторы
DPYE.L
WTMF

Недвижимость

100.0%
6.1%

Финансовые услуги

0.1%
15.8%

Потребительский циклический сектор

0.0%
8.4%

Сырьевые материалы

-

4.8%

Коммуникационные услуги

-

2.4%

Потребительский защитный сектор

-

2.4%

Энергетика

-

6.1%

Здравоохранение

-

16.5%

Промышленность

-

17.7%

Технологии

-

17.0%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Недвижимость

DPYE.L
100.0%
WTMF
6.1%

Финансовые услуги

DPYE.L
0.1%
WTMF
15.8%

Потребительский циклический сектор

DPYE.L
0.0%
WTMF
8.4%

Сырьевые материалы

DPYE.L

-

WTMF
4.8%

Коммуникационные услуги

DPYE.L

-

WTMF
2.4%

Потребительский защитный сектор

DPYE.L

-

WTMF
2.4%

Энергетика

DPYE.L

-

WTMF
6.1%

Здравоохранение

DPYE.L

-

WTMF
16.5%

Промышленность

DPYE.L

-

WTMF
17.7%

Технологии

DPYE.L

-

WTMF
17.0%

Коммунальные услуги

DPYE.L

-

WTMF
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

WisdomTree Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с DPYE.L:
DPYE.L с VNQDPYE.L с XAIX.DEDPYE.L с WNEW.LDPYE.L с TRET.LDPYE.L с IWDP.LDPYE.L с EPRA.LDPYE.L с IASP.L
Часто сравнивают с WTMF:
WTMF с DBMFWTMF с CTAWTMF с KMLMWTMF с SPYWTMF с VOOWTMF с FMFWTMF с OILK

Доходность на риск

DPYE.L vs. WTMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DPYE.L
Ранг доходности на риск DPYE.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPYE.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPYE.L: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPYE.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPYE.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPYE.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
WTMF
Ранг доходности на риск WTMF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTMF: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTMF: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTMF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTMF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTMF: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPYE.L c WTMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (DPYE.L) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DPYE.LWTMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
1.84

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
2.52

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.34

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.95

3.14

-2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.18

11.98

-8.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DPYE.L vs. WTMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPYE.L на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа WTMF равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPYE.L и WTMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DPYE.LWTMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.84

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.57

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.17

-0.02

Просадки

Сравнение просадок DPYE.L и WTMF

Максимальная просадка DPYE.L за все время составила -41.46%, что больше максимальной просадки WTMF в -27.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPYE.L и WTMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DPYE.LWTMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.46%

-27.33%

-14.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-5.97%

-3.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.31%

-16.64%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.12%

-16.64%

-16.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.13%

-1.28%

-6.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.75%

-12.62%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

1.56%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DPYE.L и WTMF

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (DPYE.L) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что DPYE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DPYE.LWTMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

2.12%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

7.73%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.05%

10.21%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

12.20%

+2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.24%

11.00%

+6.24%

Сравнение комиссий DPYE.L и WTMF

DPYE.L берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии WTMF в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPYE.L и WTMF

DPYE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DPYE.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund		2.86%3.04%3.57%4.74%5.29%14.71%0.47%1.63%3.59%

Часто задаваемые вопросы

DPYE.L and WTMF have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DPYE.L is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DPYE.L is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.65% for WTMF.

DPYE.L is categorized as REIT, while WTMF is Hedge Fund. DPYE.L tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (EUR Hedged), while WTMF tracks WisdomTree Managed Futures Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.64% for DPYE.L and 0.65% for WTMF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DPYE.L и WTMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор