PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DPYA.L с REET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DPYA.L с REET

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DPYA.L (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc)) and REET (iShares Global REIT ETF) are both REIT funds from iShares - DPYA.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD while REET tracks the FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DPYA.L returned 0.70%/yr vs 2.43%/yr for REET. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DPYA.L charges 0.59%/yr vs 0.14%/yr for REET.

Доходность

Сравнение доходности DPYA.L и REET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc) (DPYA.L) и iShares Global REIT ETF (REET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DPYA.L показывает доходность 6.77%, что значительно ниже, чем у REET с доходностью 9.19%.

DPYA.L

1 день
0.28%
1 месяц
-1.15%
С начала года
6.77%
6 месяцев
7.84%
1 год
10.62%
3 года*
8.60%
5 лет*
0.70%
10 лет*
—

REET

1 день
1.04%
1 месяц
-0.26%
С начала года
9.19%
6 месяцев
9.33%
1 год
13.23%
3 года*
9.79%
5 лет*
2.43%
10 лет*
4.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DPYA.L и REET

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DPYA.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc)		6.77%9.25%-0.10%9.70%-24.03%25.35%-9.35%21.05%-4.06%
REET
iShares Global REIT ETF		9.19%7.97%2.65%10.28%-24.10%32.43%-10.48%24.42%-2.98%

Correlation

The correlation between DPYA.L and REET is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2018 г.

0.62

The correlation between DPYA.L and REET has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DPYA.L и REET

Секторы
DPYA.L
REET

Недвижимость

100.0%
99.8%

Финансовые услуги

0.1%
0.2%

Потребительский циклический сектор

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

DPYA.L
100.0%
REET
99.8%

Финансовые услуги

DPYA.L
0.1%
REET
0.2%

Потребительский циклический сектор

DPYA.L
0.0%
REET

-

Сырьевые материалы

DPYA.L

-

REET

-

Коммуникационные услуги

DPYA.L

-

REET

-

Потребительский защитный сектор

DPYA.L

-

REET

-

Энергетика

DPYA.L

-

REET

-

Здравоохранение

DPYA.L

-

REET

-

Промышленность

DPYA.L

-

REET

-

Технологии

DPYA.L

-

REET

-

Коммунальные услуги

DPYA.L

-

REET

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc)

iShares Global REIT ETF

Часто сравнивают с DPYA.L:
DPYA.L с VNQDPYA.L с CSPX.LDPYA.L с SCHHDPYA.L с XLREDPYA.L с ISAC.LDPYA.L с VWRA.LDPYA.L с VOO
Часто сравнивают с REET:
REET с VNQREET с VNQIREET с XLREREET с USRTREET с SCHHREET с RWOREET с FREL

Доходность на риск

DPYA.L vs. REET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DPYA.L
Ранг доходности на риск DPYA.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPYA.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPYA.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPYA.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPYA.L: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPYA.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
REET
Ранг доходности на риск REET: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REET: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REET: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REET: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REET: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REET: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPYA.L c REET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc) (DPYA.L) и iShares Global REIT ETF (REET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DPYA.LREETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
1.10

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
1.55

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.20

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

1.47

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.66

5.28

-1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DPYA.L vs. REET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPYA.L на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа REET равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPYA.L и REET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DPYA.LREETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.10

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.14

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.25

-0.08

Просадки

Сравнение просадок DPYA.L и REET

Максимальная просадка DPYA.L за все время составила -42.96%, примерно равная максимальной просадке REET в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPYA.L и REET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DPYA.LREETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.96%

-44.59%

+1.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.97%

-9.04%

-0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.07%

-18.02%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.79%

-32.11%

-1.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.81%

-1.81%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.39%

-9.78%

-2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.51%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности DPYA.L и REET

Текущая волатильность для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc) (DPYA.L) составляет 3.57%, в то время как у iShares Global REIT ETF (REET) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что DPYA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DPYA.LREETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

3.90%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

8.86%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.02%

12.12%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

16.96%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

18.84%

-0.59%

Сравнение комиссий DPYA.L и REET

DPYA.L берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии REET в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPYA.L и REET

DPYA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность REET за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DPYA.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
REET
iShares Global REIT ETF		3.39%3.67%3.64%3.27%2.43%3.18%2.65%5.25%5.73%3.84%5.37%3.56%

Часто задаваемые вопросы

DPYA.L and REET have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, REET is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

REET is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.59% for DPYA.L.

DPYA.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while REET tracks FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index. Their fees differ too: 0.59% for DPYA.L and 0.14% for REET.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DPYA.L и REET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор