Сравнение DPST с XTAP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP).
DPST и XTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DPST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%). Фонд был запущен 19 авг. 2015 г.. XTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DPST и XTAP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DPST и XTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | -3.92% | -5.90% | 15.48% | -55.79% | -54.10% | 5.65% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 1.66% | 17.58% | 14.26% | 23.46% | -14.68% | 11.87% |
Доходность по периодам
С начала года, DPST показывает доходность -3.92%, что значительно ниже, чем у XTAP с доходностью 1.66%.
DPST
- 1 день
- 7.25%
- 1 месяц
- -7.04%
- С начала года
- -3.92%
- 6 месяцев
- -2.44%
- 1 год
- 14.13%
- 3 года*
- 10.35%
- 5 лет*
- -25.87%
- 10 лет*
- -14.27%
XTAP
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 4.34%
- 1 год
- 16.29%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DPST и XTAP
DPST берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.
Доходность на риск
DPST vs. XTAP — Ранг доходности на риск
DPST
XTAP
Сравнение DPST c XTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DPST | XTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | 1.14 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 1.76 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.44 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 1.43 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.89 | 9.78 | -8.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DPST | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 1.14 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 0.69 | -0.86 |
Корреляция
Корреляция между DPST и XTAP составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPST и XTAP
Дивидендная доходность DPST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, тогда как XTAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | 2.20% | 2.18% | 1.55% | 1.78% | 1.51% | 0.58% | 0.90% | 1.29% | 2.18% | 0.30% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DPST и XTAP
Максимальная просадка DPST за все время составила -97.73%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPST и XTAP.
Загрузка...
Показатели просадок
| DPST | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.73% | -22.13% | -75.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.50% | -11.83% | -29.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.12% | 0.00% | -94.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.64% | -3.57% | -60.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.56% | 1.73% | +16.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPST и XTAP
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) имеет более высокую волатильность в 15.90% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что DPST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DPST | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.90% | 0.77% | +15.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.27% | 2.52% | +51.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.71% | 14.33% | +69.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.62% | 14.60% | +75.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.78% | 14.60% | +80.18% |