PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DPREX с PFADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DPREX с PFADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Global Listed Real Assets Fund (DPREX) и PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX).

DPREX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 5 дек. 1995 г.. PFADX управляется The Pacific Financial Group. Фонд был запущен 10 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности DPREX и PFADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Global Listed Real Assets Fund (DPREX) и PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DPREX и PFADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DPREX
Delaware Global Listed Real Assets Fund		7.30%18.95%-1.23%7.01%-7.07%19.08%1.22%30.71%-7.79%0.44%
PFADX
PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund		1.64%7.07%2.13%3.69%-9.50%3.85%7.25%8.16%-5.20%0.00%

Доходность по периодам

С начала года, DPREX показывает доходность 7.30%, что значительно выше, чем у PFADX с доходностью 1.64%.

DPREX

1 день
0.90%
1 месяц
-3.01%
С начала года
7.30%
6 месяцев
9.86%
1 год
23.81%
3 года*
9.52%
5 лет*
6.97%
10 лет*
6.02%

PFADX

1 день
0.81%
1 месяц
-2.36%
С начала года
1.64%
6 месяцев
2.77%
1 год
7.10%
3 года*
4.39%
5 лет*
1.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Global Listed Real Assets Fund

PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund

Часто сравнивают с DPREX:
DPREX с VGWLXDPREX с VNQDPREX с DDVIXDPREX с CXHYXDPREX с GBMFXDPREX с DCCIXDPREX с TIBAX
Часто сравнивают с PFADX:
PFADX с FESGXPFADX с TZINXPFADX с TRXAXPFADX с PFJDXPFADX с JNSMXPFADX с PFTSXPFADX с CVLOX

Сравнение комиссий DPREX и PFADX

DPREX берет комиссию в 1.31%, что меньше комиссии PFADX в 2.05%.

PFADX
PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund
DPREX
Delaware Global Listed Real Assets Fund

Доходность на риск

DPREX vs. PFADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DPREX
Ранг доходности на риск DPREX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPREX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPREX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPREX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPREX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPREX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PFADX
Ранг доходности на риск PFADX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFADX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFADX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFADX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFADX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFADX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPREX c PFADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Global Listed Real Assets Fund (DPREX) и PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DPREXPFADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.53

1.49

+1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.31

1.97

+1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.29

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.19

1.77

+1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.01

6.36

+10.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DPREX vs. PFADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPREX на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа PFADX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPREX и PFADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DPREXPFADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

1.49

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.25

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.39

+0.03

Корреляция

Корреляция между DPREX и PFADX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPREX и PFADX

Дивидендная доходность DPREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности PFADX в 2.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DPREX
Delaware Global Listed Real Assets Fund		2.68%2.60%2.46%1.73%14.25%5.80%1.71%3.87%2.49%3.69%22.78%12.98%
PFADX
PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund		2.42%2.46%2.89%1.04%5.33%3.46%0.08%1.51%0.91%0.52%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DPREX и PFADX

Максимальная просадка DPREX за все время составила -71.95%, что больше максимальной просадки PFADX в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPREX и PFADX.

Загрузка...

Показатели просадок

DPREXPFADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.95%

-16.64%

-55.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.52%

-4.21%

-3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-16.64%

-2.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-2.65%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.82%

-5.38%

-5.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.41%

1.17%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности DPREX и PFADX

Delaware Global Listed Real Assets Fund (DPREX) имеет более высокую волатильность в 3.12% по сравнению с PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что DPREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DPREXPFADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

2.05%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.03%

3.16%

+2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.69%

5.00%

+4.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.47%

5.86%

+4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.21%

5.55%

+7.66%