PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DPREX с PDSYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DPREX с PDSYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Global Listed Real Assets Fund (DPREX) и Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX).

DPREX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 5 дек. 1995 г.. PDSYX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 2 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DPREX и PDSYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Global Listed Real Assets Fund (DPREX) и Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DPREX и PDSYX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DPREX
Delaware Global Listed Real Assets Fund		7.30%18.95%-1.23%7.01%-7.07%19.08%1.22%7.22%
PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund		3.75%7.90%3.65%2.45%-5.36%14.81%2.43%4.08%

Доходность по периодам

С начала года, DPREX показывает доходность 7.30%, что значительно выше, чем у PDSYX с доходностью 3.75%.

DPREX

1 день
0.90%
1 месяц
-3.01%
С начала года
7.30%
6 месяцев
9.86%
1 год
23.81%
3 года*
9.52%
5 лет*
6.97%
10 лет*
6.02%

PDSYX

1 день
0.49%
1 месяц
-1.04%
С начала года
3.75%
6 месяцев
5.20%
1 год
10.54%
3 года*
5.74%
5 лет*
4.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Global Listed Real Assets Fund

Principal Diversified Select Real Asset Fund

Часто сравнивают с DPREX:
DPREX с VGWLXDPREX с VNQDPREX с DDVIXDPREX с CXHYXDPREX с GBMFXDPREX с DCCIXDPREX с TIBAX
Часто сравнивают с PDSYX:
PDSYX с CIBFXPDSYX с FESGXPDSYX с JNSMXPDSYX с FFAAXPDSYX с TRXAXPDSYX с TZINXPDSYX с HGLB

Сравнение комиссий DPREX и PDSYX

DPREX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии PDSYX в 1.20%.

DPREX
Delaware Global Listed Real Assets Fund
PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund

Доходность на риск

DPREX vs. PDSYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DPREX
Ранг доходности на риск DPREX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPREX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPREX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPREX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPREX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPREX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PDSYX
Ранг доходности на риск PDSYX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDSYX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDSYX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDSYX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDSYX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDSYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPREX c PDSYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Global Listed Real Assets Fund (DPREX) и Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DPREXPDSYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.53

1.59

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.31

1.98

+1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.56

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.19

2.04

+1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.01

17.91

-0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DPREX vs. PDSYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPREX на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа PDSYX равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPREX и PDSYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DPREXPDSYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

1.59

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.69

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.56

-0.14

Корреляция

Корреляция между DPREX и PDSYX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPREX и PDSYX

Дивидендная доходность DPREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности PDSYX в 1.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DPREX
Delaware Global Listed Real Assets Fund		2.68%2.60%2.46%1.73%14.25%5.80%1.71%3.87%2.49%3.69%22.78%12.98%
PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund		1.78%1.85%2.18%2.06%1.58%7.46%2.70%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DPREX и PDSYX

Максимальная просадка DPREX за все время составила -71.95%, что больше максимальной просадки PDSYX в -30.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPREX и PDSYX.

Загрузка...

Показатели просадок

DPREXPDSYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.95%

-30.01%

-41.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.52%

-5.32%

-2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-10.95%

-8.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-1.04%

-1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.82%

-4.46%

-6.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.41%

0.61%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности DPREX и PDSYX

Delaware Global Listed Real Assets Fund (DPREX) имеет более высокую волатильность в 3.12% по сравнению с Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что DPREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DPREXPDSYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

1.19%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.03%

2.28%

+3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.69%

6.83%

+2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.47%

6.38%

+4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.21%

8.82%

+4.39%