Сравнение DPREX с IPIRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Global Listed Real Assets Fund (DPREX) и Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX).
DPREX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 5 дек. 1995 г.. IPIRX управляется Voya. Фонд был запущен 30 апр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DPREX и IPIRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DPREX и IPIRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPREX Delaware Global Listed Real Assets Fund | 7.30% | 18.95% | -1.23% | 7.01% | -7.07% | 19.08% | 1.22% | 30.71% | -7.79% | 1.00% |
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | -1.16% | 14.21% | 7.31% | 10.65% | -17.52% | 6.06% | 16.10% | 18.35% | -9.87% | 15.00% |
Доходность по периодам
С начала года, DPREX показывает доходность 7.30%, что значительно выше, чем у IPIRX с доходностью -1.16%. За последние 10 лет акции DPREX превзошли акции IPIRX по среднегодовой доходности: 6.02% против 5.64% соответственно.
DPREX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 7.30%
- 6 месяцев
- 9.86%
- 1 год
- 23.81%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 6.97%
- 10 лет*
- 6.02%
IPIRX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 12.26%
- 3 года*
- 8.65%
- 5 лет*
- 3.08%
- 10 лет*
- 5.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DPREX и IPIRX
DPREX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии IPIRX в 0.20%.
Доходность на риск
DPREX vs. IPIRX — Ранг доходности на риск
DPREX
IPIRX
Сравнение DPREX c IPIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Global Listed Real Assets Fund (DPREX) и Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DPREX | IPIRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.53 | 1.23 | +1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.31 | 1.82 | +1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.25 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 1.26 | +1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.01 | 5.56 | +11.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DPREX | IPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 1.23 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.29 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.59 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.54 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между DPREX и IPIRX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPREX и IPIRX
Дивидендная доходность DPREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности IPIRX в 5.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPREX Delaware Global Listed Real Assets Fund | 2.68% | 2.60% | 2.46% | 1.73% | 14.25% | 5.80% | 1.71% | 3.87% | 2.49% | 3.69% | 22.78% | 12.98% |
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | 5.71% | 5.64% | 3.25% | 14.65% | 13.55% | 6.34% | 6.25% | 7.80% | 1.30% | 2.78% | 2.78% | 7.16% |
Просадки
Сравнение просадок DPREX и IPIRX
Максимальная просадка DPREX за все время составила -71.95%, что больше максимальной просадки IPIRX в -24.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPREX и IPIRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DPREX | IPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.95% | -24.97% | -46.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.52% | -7.88% | +0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.04% | -24.97% | +5.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -24.97% | -6.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.01% | -6.09% | +3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.82% | -4.89% | -5.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 2.02% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPREX и IPIRX
Текущая волатильность для Delaware Global Listed Real Assets Fund (DPREX) составляет 3.12%, в то время как у Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что DPREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DPREX | IPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | 4.12% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.03% | 6.77% | -0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.69% | 11.21% | -1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.47% | 10.76% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.21% | 9.71% | +3.50% |